| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-23页 |
| ·论文的研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究现状综述 | 第12-14页 |
| ·保险资金投资的理论基础 | 第14-23页 |
| ·现代资产组合理论 | 第15-19页 |
| ·资产负债管理理论 | 第19-23页 |
| 2 我国保险资金投资比例的现状分析 | 第23-40页 |
| ·我国保险投资政策的演进过程 | 第23-26页 |
| ·我国保险投资渠道的现状 | 第26-32页 |
| ·银行存款 | 第26-27页 |
| ·各种债券 | 第27-30页 |
| ·证券投资基金 | 第30-31页 |
| ·股票 | 第31-32页 |
| ·我国保险投资比例的现状 | 第32-36页 |
| ·我国保险资金运用规模 | 第32页 |
| ·我国保险资金投资结构及其收益分析 | 第32-36页 |
| ·我国保险投资比例存在的问题分析 | 第36-40页 |
| ·我国保险资金投资渠道依然狭窄，仍然有待进一步拓宽 | 第36-37页 |
| ·资产与负债不匹配，存在期限错配和货币错配问题 | 第37-38页 |
| ·投资结构不尽合理，投资风险较为集中 | 第38-40页 |
| 3 国外保险资金投资比例的比较及其借鉴 | 第40-48页 |
| ·国外保险资金投资比例比较 | 第40-46页 |
| ·美国保险投资情况及其投资比例分析 | 第40-42页 |
| ·英国保险投资情况及其投资比例分析 | 第42-44页 |
| ·日本保险投资情况及其投资比例分析 | 第44-46页 |
| ·国外保险资金投资比例对我国保险投资比例的借鉴 | 第46-48页 |
| 4 我国保险资金最优投资比例模型的选择 | 第48-58页 |
| ·确定我国保险资金最优投资比例模型遵循的原则 | 第48-49页 |
| ·确定我国保险资金最优投资比例模型需要考虑的因素 | 第49页 |
| ·保险资金最优投资比例三大模型的具体分析 | 第49-56页 |
| ·考虑承保风险的投资比例模型 | 第49-52页 |
| ·基于差异系数的σ/μ保险资金最优投资组合模型 | 第52-53页 |
| ·满足VaR限制的保险基金最优投资组合模型 | 第53-56页 |
| ·保险资金最优投资比例模型的比较与选择 | 第56-58页 |
| 5 我国保险资金最优投资比例的实证研究 | 第58-67页 |
| ·我国保险资金最优投资比例的确定 | 第58-62页 |
| ·投资结构与资产的选定 | 第58-59页 |
| ·保险投资样本数据的确定 | 第59-60页 |
| ·考虑承保风险的投资比例模型实证研究 | 第60-62页 |
| ·我国保险资金次优投资比例的实证研究 | 第62-67页 |
| ·国内外保险投资规定的各项比例分析 | 第62-64页 |
| ·我国保险投资比例规定内的次优投资比例 | 第64-67页 |
| 6 优化我国保险资金投资比例的政策建议 | 第67-75页 |
| ·逐步拓宽保险资金运用的渠道 | 第67-68页 |
| ·健全金融市场，为保险资金投资创造良好的外部环境 | 第68-70页 |
| ·加强资产负债匹配管理 | 第70-71页 |
| ·建立和完善保险资金运用结构、比例和额度限制的法律规范 | 第71-72页 |
| ·加强保险资金运用监管，有效控制保险资金运用风险 | 第72-75页 |
| 7 结论 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 作者简介 | 第81页 |