Markowitz模型的改进及算法研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究进展综述 | 第10-13页 |
| ·证券组合的研究进展 | 第10-11页 |
| ·遗传算法的研究进展 | 第11-13页 |
| ·主要研究思路及方法 | 第13-14页 |
| ·论文的主要工作 | 第14-16页 |
| 第2章 投资组合与遗传算法的基础理论 | 第16-26页 |
| ·现代证券投资组合基本理论知识 | 第16-22页 |
| ·证券组合的收益 | 第16-17页 |
| ·单个证券的风险 | 第17-18页 |
| ·证券之间的关联性 | 第18-19页 |
| ·证券组合风险的度量 | 第19-20页 |
| ·Markowitz的均值方差理论 | 第20-22页 |
| ·遗传算法原理基础知识 | 第22-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 具有投资限制的投资组合模型 | 第26-36页 |
| ·前言 | 第26-27页 |
| ·经典的Markowitz均值方差模型 | 第27-31页 |
| ·考虑交易成本限制的模型 | 第31-33页 |
| ·考虑最小交易量限制的模型 | 第33-34页 |
| ·具有投资限制的投资组合模型 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 分支定界法和遗传算法在模型中的算法实现 | 第36-49页 |
| ·分支定界法在投资组合模型V中的算法实现 | 第36-41页 |
| ·混合型非线性规划问题介绍 | 第36-37页 |
| ·算法设计原理 | 第37页 |
| ·基于MATLAB的设计方法 | 第37-40页 |
| ·分支定界法在投资组合模型V中的算法设计 | 第40-41页 |
| ·遗传算法的改进及在投资组合模型V中的算法实现 | 第41-45页 |
| ·遗传算法设计原理 | 第42-43页 |
| ·改进遗传算法在投资组合模型V中的算法设计 | 第43-45页 |
| ·实例验证 | 第45-48页 |
| ·基于Matlab的分支定界法的实证 | 第46-48页 |
| ·改进后的遗传算法的实证 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 总结与展望 | 第49-51页 |
| ·总结 | 第49-50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第55页 |
