| 摘要 | 第1-13页 |
| ABSTRACT | 第13-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-17页 |
| §1.1 波动率模型提出的背景分析 | 第14-17页 |
| 第二章 异方差模型的简介 | 第17-30页 |
| §2.1 ARCH类模型 | 第17-24页 |
| §2.1.1 ARCH类模型提出的背景 | 第17-18页 |
| §2.1.2 ARCH模型 | 第18-21页 |
| §2.1.3 GARCH模型 | 第21-22页 |
| §2.1.4 IGARCH模型 | 第22-23页 |
| §2.1.5 EGARCH模型 | 第23-24页 |
| §2.2 随机波动模型 | 第24-30页 |
| §2.2.1 随机波动模型的来源 | 第24-25页 |
| §2.2.2 标准SV模型 | 第25-26页 |
| §2.2.3 标准SV模型的统计性质 | 第26-28页 |
| §2.2.4 几种SV模型的扩展形式 | 第28-30页 |
| 第三章 异方差模型的几种估计 | 第30-39页 |
| §3.1 ARCH类模型的参数估计 | 第30-32页 |
| §3.1.1 极大似然估计 | 第30-31页 |
| §3.1.2 最小绝对偏差估计 | 第31-32页 |
| §3.2 SV模型的参数估计 | 第32-36页 |
| §3.2.1 广义矩估计(GMM) | 第32-34页 |
| §3.2.2 伪极大似然估计法(QSML) | 第34-36页 |
| §3.3 SV模型的MCMC估计 | 第36-39页 |
| 第四章 收益率的分布 | 第39-45页 |
| §4.1 稳定分布 | 第39-42页 |
| §4.1.1 稳定分布的定义 | 第39-41页 |
| §4.1.2 稳定分布的性质 | 第41-42页 |
| §4.2 其他分布 | 第42-45页 |
| §4.2.1 广义误差分布(GED) | 第42-43页 |
| §4.2.2 混合正态分布 | 第43-45页 |
| 第五章 实证研究 | 第45-57页 |
| §5.1 收益率的分布研究 | 第45-47页 |
| §5.2 基于随机波动模型的实证分析 | 第47-57页 |
| §5.2.1 SV模型以及GARCH模型的参数估计结果分析 | 第47-52页 |
| §5.2.2 SV模型以及GARCH模型的实证结果分析 | 第52-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |