| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-9页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第8页 |
| ·研究框架 | 第8-9页 |
| 2 文献综述 | 第9-15页 |
| ·行为金融学文献综述 | 第9-10页 |
| ·羊群行为 | 第9-10页 |
| ·相似性启发 | 第10页 |
| ·基于主体的计算金融学文献综述 | 第10-14页 |
| ·基于主体的建模要素 | 第11-13页 |
| ·基于主体的人工金融市场模型 | 第13-14页 |
| ·最优交易策略文献综述 | 第14-15页 |
| 3 基于主体的人工金融市场模型 | 第15-26页 |
| ·模型设计 | 第16-22页 |
| ·价格形成机制 | 第16-18页 |
| ·学习机制 | 第18-20页 |
| ·市场交易机制 | 第20-22页 |
| ·模拟结果的统计学检验 | 第22-26页 |
| ·尖峰厚尾特征 | 第23-25页 |
| ·波动率聚集特性 | 第25页 |
| ·学习效应 | 第25-26页 |
| 4 主体的最优交易策略研究 | 第26-32页 |
| ·上升阶段最优交易策略研究 | 第27-29页 |
| ·下跌阶段最优交易策略研究 | 第29-32页 |
| 5 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-37页 |
| 在校期间研究成果 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |