| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·股指期货市场发展概述 | 第8-9页 |
| ·我国股指期货发展前景 | 第9页 |
| ·研究历史、现状及本文工作、创新点与文章结构 | 第9-12页 |
| ·研究历史、现状 | 第9-11页 |
| ·本文工作、创新点与文章结构 | 第11-12页 |
| 第二章 股指期货定价 | 第12-20页 |
| ·股指期货的定价原理 | 第12-16页 |
| ·完备市场条件下的持有成本模型 | 第12-14页 |
| ·考虑摩擦的无套利区间 | 第14-16页 |
| ·实证分析 | 第16-20页 |
| ·定价模型中参数的确定 | 第17页 |
| ·完备市场下的定价模型实证检验 | 第17-18页 |
| ·无套利区间实证检验 | 第18-20页 |
| 第三章 包含股指期货的投资组合的风险度量 | 第20-34页 |
| ·Copula 函数预备知识 | 第20-25页 |
| ·Archimedean Copula 函数 | 第22-24页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第24-25页 |
| ·投资组合的Monte Carlo 仿真与VAR 计算 | 第25-29页 |
| ·多元Copula 函数的Monte Carlo 仿真 | 第25-27页 |
| ·投资组合VAR 的计算 | 第27-29页 |
| ·基于Copula 模型的投资组合风险度量 | 第29-31页 |
| ·股指期货及现货的边际分布假设与估计 | 第29-31页 |
| ·实证分析 | 第31-34页 |
| 第四章 总结 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |