| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·风险理论的产生与发展 | 第8-9页 |
| ·再保险的简要介绍 | 第9-11页 |
| ·本文主要结构 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-18页 |
| ·随机变量与随机过程 | 第12页 |
| ·本文涉及到的常用随机过程 | 第12-15页 |
| ·条件期望 | 第15-16页 |
| ·经典风险模型 | 第16-18页 |
| 第三章 保费随机收取的单险种超额赔款再保险风险模型 | 第18-25页 |
| ·模型的建立 | 第18-21页 |
| ·破产概率 | 第21-25页 |
| 第四章 保费随机收取的带干扰的双险种超额赔款再保险风险模型 | 第25-30页 |
| ·模型的建立 | 第25-28页 |
| ·破产概率 | 第28-30页 |
| 第五章 理赔发生为Cox过程的超额赔款再保险风险模型 | 第30-35页 |
| ·模型的建立 | 第30-31页 |
| ·破产概率 | 第31-35页 |
| 第六章 保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型 | 第35-41页 |
| ·模型的建立 | 第35-36页 |
| ·破产概率的上界 | 第36-38页 |
| ·当两累积强度成比例时的破产概率 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 攻读硕士期间的主要研究情况 | 第45页 |