| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-10页 |
| ·本课题研究的目的 | 第8页 |
| ·本课题研究的意义 | 第8-10页 |
| 2 期货套期保值理论 | 第10-16页 |
| ·套期保值理论研究的发展情况 | 第10-12页 |
| ·套期保值比率的概念 | 第12-13页 |
| ·国外主要套期保值比率理论的研究现状及分析 | 第13-16页 |
| 3 最优套期保值比率模型 | 第16-33页 |
| ·传统静态最优套期保值模型 | 第17-21页 |
| ·传统动态最优套期保值模型 | 第21-23页 |
| ·优化的均值方差套期保值比率模型在整个市场上的扩展 | 第23-27页 |
| ·套期保值的估算方法 | 第27-31页 |
| ·套期保值效果评价 | 第31-33页 |
| 4 期铜市场套期保值实证研究 | 第33-39页 |
| ·样本数据和处理方法 | 第33-34页 |
| ·数据描述 | 第34-37页 |
| ·最小方差保值比率的估计 | 第37-39页 |
| 5 套期保值影响因素的实证研究 | 第39-42页 |
| ·理论分析与研究假设 | 第39页 |
| ·样本选择和数据处理 | 第39-40页 |
| ·变量定义与描述 | 第40页 |
| ·描述性统计 | 第40-41页 |
| ·多元回归分析 | 第41-42页 |
| 结束语 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-50页 |