| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 2 房地产信托文献综述 | 第12-21页 |
| 2.1 实证文献综述 | 第12-14页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第13页 |
| 2.1.3 国内外研究评述 | 第13-14页 |
| 2.2 理论文献综述 | 第14-21页 |
| 2.2.1 房地产信托概念 | 第14页 |
| 2.2.2 房地产信托分类 | 第14-16页 |
| 2.2.3 房地产信托特点 | 第16-17页 |
| 2.2.4 房地产信托风险类型 | 第17-19页 |
| 2.2.5 房地产信托风险成因 | 第19-21页 |
| 3 中国房地产信托现状以及存在的风险 | 第21-25页 |
| 3.1 中国房地产信托现状 | 第21-23页 |
| 3.2 典型案例及风险成因分析 | 第23-25页 |
| 3.2.1 中融-廊坊海润达股权投资集合资金信托计划 | 第23页 |
| 3.2.2 安信信托-浙江金磊房地产股权投资信托计划 | 第23-24页 |
| 3.2.3 四川信托-锦都置业资产收益权投资集合资金信托计划 | 第24-25页 |
| 4 基于VaR模型的房地产信托风险测度 | 第25-32页 |
| 4.1 市场风险度量的VaR模型 | 第25-27页 |
| 4.1.1 VaR模型的基本原理 | 第25-26页 |
| 4.1.2 VaR模型的计算方法 | 第26页 |
| 4.1.3 用VaR模型分析房地产信托风险的原因 | 第26-27页 |
| 4.2 基于VaR的实证分析 | 第27-32页 |
| 4.2.1 VaR-Garch模型方程 | 第27-28页 |
| 4.2.2 样本和数据选择 | 第28页 |
| 4.2.3 实证过程、结果与分析 | 第28-32页 |
| 5 房地产信托风险控制对策 | 第32-39页 |
| 5.1 宏观角度 | 第32-35页 |
| 5.1.1 进一步规范房地产信托法律制度,完善监管体系 | 第32-33页 |
| 5.1.2 促进中国REITs的发展 | 第33-34页 |
| 5.1.3 规范行业信息披露,增强透明度 | 第34-35页 |
| 5.1.4 成立行业协会 | 第35页 |
| 5.2 微观角度 | 第35-39页 |
| 5.2.1 加强信托公司自身风险控制能力 | 第35-36页 |
| 5.2.2 引入第三方评价体系 | 第36-37页 |
| 5.2.3 加强专业人员的培养 | 第37页 |
| 5.2.4 加快房地产信托转型 | 第37-39页 |
| 6 结论与展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
