摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.3 本文创新点 | 第12-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-24页 |
2.1 SPCA的研究综述 | 第14-16页 |
2.2 整合分析和iSPCA的研究综述 | 第16-18页 |
2.3 股票指数预测的研究综述 | 第18-19页 |
2.4 股票指数追踪的研究综述 | 第19-24页 |
第三章 方法介绍 | 第24-32页 |
3.1 单个数据集下的稀疏主成分 | 第24-25页 |
3.2 整合分析模型基本形式 | 第25-26页 |
3.3 多个数据集下的iSPCA | 第26-29页 |
3.3.1 基本形式 | 第26-27页 |
3.3.2 Magnitude-based约束惩罚项 | 第27页 |
3.3.3 Sign-based约束惩罚项 | 第27-28页 |
3.3.4 iSPCA的算法介绍 | 第28-29页 |
3.4 股票指数跟踪模型方法介绍 | 第29-32页 |
第四章 沪深300指数的实证研究 | 第32-60页 |
4.1 数据来源和取样 | 第32-34页 |
4.1.1 数据介绍 | 第32页 |
4.1.2 数据选取 | 第32-34页 |
4.2 变量介绍和预处理 | 第34-37页 |
4.2.1 变量介绍 | 第34-36页 |
4.2.2 数据预处理 | 第36-37页 |
4.3 基于iSPCA方法构造跟踪组合 | 第37-47页 |
4.3.1 加入sign的约束惩罚函数选股 | 第37-43页 |
4.3.2 加入magnitude的约束惩罚函数选股 | 第43-47页 |
4.4 基于SPCA方法构造跟踪组合 | 第47-51页 |
4.5 不同方法下的跟踪组合方法对比与分析 | 第51-57页 |
4.5.1 样本内指数跟踪效果 | 第51-53页 |
4.5.2 样本外指数跟踪效果 | 第53-55页 |
4.5.3 产品效果评价 | 第55-57页 |
4.6 方法总结与分析 | 第57-60页 |
第五章 结论与启示 | 第60-64页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 不足与展望 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68页 |