| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 信用风险模型评估的背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 业内风险情况估计和信用风险管理在金融机构的重要性 | 第9-10页 |
| 1.1.2 信用风险度量的简述 | 第10-11页 |
| 1.1.3 资本角度讲述信用风险加权资产重要性 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 研究内容、方法及框架 | 第15-17页 |
| 第2章 商业银行信用风险现状及信用风险指标 | 第17-27页 |
| 2.1 银行等金融机构风险管理团队结构现状 | 第17-18页 |
| 2.2 信用风险指标评估 | 第18-24页 |
| 2.3 信用风险建模应用与评估 | 第24-27页 |
| 第3章 商业银行资本管理体系下通过案例估算信用风险资产 | 第27-39页 |
| 3.1 IRB初级法和专家卡在商业银行早期信用风险估算假设 | 第27-30页 |
| 3.1.1 初级法下的计算结果与介绍 | 第28页 |
| 3.1.2 引入专家卡对于信用风险资产定价 | 第28-30页 |
| 3.2 BASEL框架下IRB高级法信用风险估算 | 第30-39页 |
| 3.2.1 银行客户信用评级和BASEL协议背景介绍 | 第30-31页 |
| 3.2.2 高级法在数据驱动条件情况下信用风险加权资产定价 | 第31-37页 |
| 3.2.3 初级法和高级法信用风险资产定价计算比较和结果总结 | 第37-39页 |
| 第4章 结论与改进 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录A 应用研究的样本数据 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 个人简历 在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第45页 |
