| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 图清单 | 第9-10页 |
| 表清单 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| ·选题背景与目的意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外套期保值风险研究 | 第13-17页 |
| ·国内套期保值风险研究 | 第17-18页 |
| ·论文研究方法、研究思路与创新点 | 第18-22页 |
| ·论文研究方法 | 第18-19页 |
| ·论文研究思路 | 第19-20页 |
| ·论文创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 中国燃料油期货市场套期保值风险分析 | 第22-39页 |
| ·中国燃料油期货市场套期保值风险管理现状分析 | 第22-28页 |
| ·中国燃料油价格影响因素分析 | 第22-25页 |
| ·中国燃料油期货市场套期保值风险管理现状及存在问题分析 | 第25-28页 |
| ·中国燃料油期货市场套期保值风险识别 | 第28-37页 |
| ·管理风险 | 第28-29页 |
| ·套期保值比率风险 | 第29-31页 |
| ·期货价格极端风险 | 第31-32页 |
| ·基差风险 | 第32-33页 |
| ·流动性风险 | 第33-35页 |
| ·交割风险 | 第35-36页 |
| ·投机风险 | 第36-37页 |
| ·中国燃料油期货市场套期保值风险评估 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 中国燃料油期货套期保值比率风险管理研究 | 第39-55页 |
| ·最小风险套期保值比率提高套期保值效果的经济含义 | 第39-40页 |
| ·多种套期保值模型下最小风险套期保值比率的确定 | 第40-43页 |
| ·简单套期保值模型 | 第40页 |
| ·OLS 套期保值模型 | 第40页 |
| ·OLS-CI 套期保值模型 | 第40-41页 |
| ·B-VAR 套期保值模型 | 第41页 |
| ·ECM 套期保值模型 | 第41页 |
| ·ECM-BGARCH 套期保值模型 | 第41-43页 |
| ·不同套保期限、不同套保模型下最小风险套期保值比率的计算 | 第43-50页 |
| ·样本数据选取及检验 | 第43-46页 |
| ·最小风险套期保值比率的估计 | 第46-50页 |
| ·不同套保期限、不同套保模型下套期保值绩效的比较 | 第50-53页 |
| ·套期保值绩效的检验模型 | 第50页 |
| ·样本期内与样本期外套期保值绩效的比较分析 | 第50-53页 |
| ·中国燃料油期货套期保值比率风险管理策略研究 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 中国燃料油套期保值期货价格极端风险管理研究 | 第55-74页 |
| ·期货价格极端风险对套期保值效果的影响 | 第55-57页 |
| ·VaR 理论与燃料油市场风险 | 第57-60页 |
| ·VaR 模型与燃料油市场风险 | 第57-58页 |
| ·VaR 模型的估计方法 | 第58-60页 |
| ·VaR 模型的检验方法 | 第60页 |
| ·中国燃料油价格极端上涨风险与下跌风险的度量 | 第60-69页 |
| ·样本数据选取与检验 | 第60-62页 |
| ·GARCH 模型的构建与估计 | 第62-64页 |
| ·极端上涨与下跌VaR 的估计与检验 | 第64-67页 |
| ·不同阈值下的期货价格极端风险变化趋势分析 | 第67-69页 |
| ·中国燃料油套期保值期货价格极端风险管理策略研究 | 第69-72页 |
| ·本章小结 | 第72-74页 |
| 第五章 中国燃料油期货套期保值基差风险管理研究 | 第74-87页 |
| ·基差风险对套期保值效果的影响 | 第74-76页 |
| ·中国燃料油期货套期保值基差的统计性描述分析 | 第76-78页 |
| ·中国燃料油期货套期保值基差风险的度量 | 第78-83页 |
| ·基于 VaR 理论的基差风险模型的构建及检验方法 | 第78-79页 |
| ·中国燃料油套期保值基差风险的度量 | 第79-83页 |
| ·中国燃料油期货套期保值基差风险管理策略研究 | 第83-85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| 第六章 结论 | 第87-90页 |
| ·主要研究结论 | 第87-88页 |
| ·进一步的研究方向 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第95-96页 |
| 附录 相关 Eviews 程序代码 | 第96-99页 |
