| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 创新点与不足 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 非常规货币政策的理论基础 | 第13-14页 |
| 2.2 汇率波动的研究 | 第14-16页 |
| 2.3 基于事件研究法的研究 | 第16-19页 |
| 第3章 欧洲央行非常规货币政策及其传导路径分析 | 第19-27页 |
| 3.1 非常规货币政策发展背景 | 第19-20页 |
| 3.2 非常规货币政策的相关概念 | 第20页 |
| 3.3 欧洲央行非常规货币政策简介 | 第20-24页 |
| 3.3.1 间接融资渠道 | 第21-22页 |
| 3.3.2 直接融资渠道 | 第22-23页 |
| 3.3.3 非常规货币政策的事件选择 | 第23-24页 |
| 3.4 非常规货币政策的传导路径 | 第24-25页 |
| 3.5 欧洲央行实施非常规货币政策时欧元汇率波动情况 | 第25-27页 |
| 第4章 研究方法和数据来源 | 第27-34页 |
| 4.1 事件研究法 | 第27-28页 |
| 4.2 TARCH模型 | 第28-29页 |
| 4.3 传统R/S检验 | 第29-30页 |
| 4.4 研究方法评述 | 第30-31页 |
| 4.5 数据来源和基本统计特征 | 第31-34页 |
| 4.5.1 数据来源 | 第31-32页 |
| 4.5.2 欧元汇率的选择与基本统计量分析 | 第32-34页 |
| 第5章 基于事件研究法模型建立与分析 | 第34-44页 |
| 5.1 欧元汇率波动研究 | 第34-39页 |
| 5.1.1 平稳性检验 | 第34-35页 |
| 5.1.2 正态性检验 | 第35-36页 |
| 5.1.3 汇率收益率波动的杠杆效应分析 | 第36-38页 |
| 5.1.4 汇率收益率波动的长记忆性分析 | 第38-39页 |
| 5.2 基于事件研究法对欧元汇率波动特征的分析 | 第39-44页 |
| 5.2.1 汇率收益率波动的杠杆效应 | 第40-42页 |
| 5.2.2 非常规货币政策公告前后欧元汇率收益率的Hurst指数分析 | 第42-44页 |
| 第6章 研究结论与建议 | 第44-50页 |
| 6.1 非常规货币政策公告对欧元汇率收益率波动影响的结论 | 第44-45页 |
| 6.2 2008年至2015年欧元汇率波动原因分析及政策建议 | 第45-46页 |
| 6.3 2016年后欧元汇率波动特征转变的原因分析及政策建议 | 第46-48页 |
| 6.4 对我国人民币外汇市场的启示 | 第48-49页 |
| 6.5 总结 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
