机构投资者作用下的内幕交易行为研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 抑制作用 | 第10-11页 |
| 1.2.2 强化作用 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路与结构 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-17页 |
| 第二章 内幕交易与机构投资现状 | 第17-29页 |
| 2.1 相关概念 | 第17-20页 |
| 2.1.1 内幕交易的定义 | 第17-19页 |
| 2.1.2 机构投资者的定义 | 第19-20页 |
| 2.2 内幕交易现状 | 第20-23页 |
| 2.3 机构投资者发展研究 | 第23-29页 |
| 第三章 单期交易模型研究 | 第29-39页 |
| 3.1 交易者分类 | 第29-30页 |
| 3.2 模型理论依据 | 第30-34页 |
| 3.2.1 有效市场理论 | 第30-31页 |
| 3.2.2 金融市场微观结构理论 | 第31-34页 |
| 3.3 模型分析 | 第34-38页 |
| 3.3.1 模型假定 | 第34-36页 |
| 3.3.2 均衡策略求解 | 第36-37页 |
| 3.3.3 模型结果 | 第37-38页 |
| 3.4 本章小节 | 第38-39页 |
| 第四章 跨期交易模型 | 第39-51页 |
| 4.1 跨期模型设定 | 第39-41页 |
| 4.1.1 交易者行为分析 | 第39-40页 |
| 4.1.2 模型假定及参数说明 | 第40-41页 |
| 4.2 均衡求解过程 | 第41-48页 |
| 4.2.1 第二阶段均衡 | 第41-42页 |
| 4.2.2 第一阶段均衡 | 第42-43页 |
| 4.2.3 模型结果分析 | 第43-48页 |
| 4.3 本章小节 | 第48-51页 |
| 第五章 内幕交易实证分析 | 第51-69页 |
| 5.1 样本数据说明 | 第51-54页 |
| 5.2 内幕交易的甄别 | 第54-63页 |
| 5.2.1 内幕交易的判别方法 | 第54-56页 |
| 5.2.2 自回归条件久期ACD模型 | 第56-59页 |
| 5.2.3 实证研究 | 第59-63页 |
| 5.3 作用效果检验 | 第63-67页 |
| 5.3.1 收益率的方差分解 | 第63-65页 |
| 5.3.2 数据与变量处理 | 第65页 |
| 5.3.3 实证结果 | 第65-67页 |
| 5.4 本章小节 | 第67-69页 |
| 第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
| 6.1 主要结论 | 第69-70页 |
| 6.2 预期研究方向 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
