| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 引言 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-12页 |
| 1.3 论文研究目的和内容 | 第12-15页 |
| 第二章 金融市场波动率及风险值的基本理论 | 第15-23页 |
| 2.1 波动率的基本理论 | 第15-18页 |
| 2.2 金融风险基本理论 | 第18-23页 |
| 第三章 基于MA滤波法的深度神经网络组合模型 | 第23-31页 |
| 3.1 MA滤波法 | 第23-24页 |
| 3.2 ARMA时间序列模型 | 第24-25页 |
| 3.3 基于MA滤波法的ARMA-RNN组合模型 | 第25-28页 |
| 3.4 基于MA滤波法的ARMA-LSTM组合模型 | 第28-31页 |
| 第四章 基于组合模型的波动率预测实证 | 第31-44页 |
| 4.1 基于ARMA-RNN模型的波动率短期预测 | 第31-36页 |
| 4.2 基于ARMA-LSTM模型的波动率长期预测 | 第36-41页 |
| 4.3 模型的预测效果评价 | 第41-44页 |
| 第五章 改进的Mento Carlo模拟在VaR中的实证研究 | 第44-54页 |
| 5.1 基于Mento Carlo模拟的VaR计算方法 | 第44-46页 |
| 5.2 一般Mento Carlo模拟法计算VaR的改进 | 第46-47页 |
| 5.3 基于改进的Mento Carlo模拟法计算VaR | 第47-54页 |
| 第六章 结论 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58页 |
