确定性等价折现与时间一致决策
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-28页 |
| 1.1 研究背景意义与选题来源 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.1.2 选题来源 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-24页 |
| 1.2.1 社会消费折现率 | 第14-20页 |
| 1.2.2 风险项目确定性等价折现问题 | 第20-22页 |
| 1.2.3 时间一致投资决策 | 第22-24页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第24-26页 |
| 1.3.1 研究内容与结构安排 | 第24-25页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第25-26页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第26-28页 |
| 第2章 广义折现率模型 | 第28-38页 |
| 2.1 广义折现率模型建立 | 第29-30页 |
| 2.2 广义折现率内涵 | 第30-32页 |
| 2.2.1 广义折现率与无风险折现率异同 | 第30-31页 |
| 2.2.2 广义折现率与风险调整折现率异同 | 第31-32页 |
| 2.3 影响广义折现率期限结构效应划分 | 第32-36页 |
| 2.3.1 累积量生成函数概念与性质 | 第33-34页 |
| 2.3.2 增长期望差效应与相关风险趋势效应 | 第34-36页 |
| 2.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第3章 经济增长服从均值回归过程条件下广义折现率 | 第38-54页 |
| 3.1 广义折现率解析表达式 | 第39-43页 |
| 3.2 持续性扰动下广义折现率期限结构 | 第43-44页 |
| 3.3 数值分析 | 第44-52页 |
| 3.3.1 宏观经济环境参数对广义折现率影响 | 第45-48页 |
| 3.3.2 项目收益参数对广义折现率影响 | 第48-50页 |
| 3.3.3 广义折现率策略制定依据 | 第50-52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第4章 经济增长服从马尔科夫过程条件下广义折现率 | 第54-69页 |
| 4.1 广义折现率表达式 | 第54-59页 |
| 4.2 经济状态转换条件下广义折现率期限结构 | 第59-64页 |
| 4.3 数值分析 | 第64-67页 |
| 4.3.1 基本情形 | 第64-66页 |
| 4.3.2 状态转换概率对广义折现率影响 | 第66-67页 |
| 4.4 本章小结 | 第67-69页 |
| 第5章 风险调整折现率期限结构 | 第69-84页 |
| 5.1 风险调整折现率概述 | 第70-71页 |
| 5.2 风险调整折现率期限结构争议 | 第71-74页 |
| 5.2.1 递减风险调整折现率 | 第71-72页 |
| 5.2.2 递增风险调整折现率 | 第72-74页 |
| 5.3 风险调整折现率期限结构争议问题解决 | 第74-79页 |
| 5.3.1 资本产出方式与风险溢价系数 | 第74-77页 |
| 5.3.2 项目收益参数与风险溢价系数 | 第77-79页 |
| 5.4 风险调整折现率期限结构判别准则 | 第79-82页 |
| 5.5 本章小结 | 第82-84页 |
| 第6章 递减折现率与投资决策时间一致性 | 第84-105页 |
| 6.1 时间一致决策与折现可加概念界定 | 第85-89页 |
| 6.1.1 投资决策时间一致性 | 第85-86页 |
| 6.1.2 折现可加性 | 第86-87页 |
| 6.1.3 折现可加性与投资决策时间一致性关系 | 第87-89页 |
| 6.2 投资决策时间一致必要条件 | 第89-95页 |
| 6.2.1 不确定收益在任意评价时点期望净值 | 第89页 |
| 6.2.2 确定性等价折现率与时间一致条件 | 第89-92页 |
| 6.2.3 时间不一致决策形成机理 | 第92-95页 |
| 6.3 递减折现下时间一致投资决策案例 | 第95-99页 |
| 6.4 递减折现率在项目评估中的作用 | 第99-103页 |
| 6.5 本章小结 | 第103-105页 |
| 结论 | 第105-108页 |
| 参考文献 | 第108-118页 |
| 致谢 | 第118-119页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第119-120页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第120页 |
