| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·利率期限结构研究综述 | 第10-13页 |
| ·利率期限结构影响因素的研究综述 | 第13-14页 |
| ·本文研究方法及基本思路 | 第14-16页 |
| 2 利率期限结构理论介绍 | 第16-24页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第16-20页 |
| ·预期理论 | 第16-18页 |
| ·市场分割理论 | 第18-19页 |
| ·流动性偏好理论 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构静态模型介绍 | 第20-24页 |
| ·多项式样条法 | 第21-22页 |
| ·Nelson-Siegel模型及其Svensson扩展形式 | 第22-24页 |
| 3 中国利率期限结构Nelson-Siegel模型的实证分析 | 第24-28页 |
| ·数据说明 | 第24页 |
| ·估计方法说明 | 第24-25页 |
| ·中国利率期限结构Nelson-Siegel模型的实证结果分析 | 第25-28页 |
| 4 宏观经济冲击对利率期限结构的影响 | 第28-57页 |
| ·利率期限结构自身特征的描述 | 第28-31页 |
| ·宏观经济冲击的影响 | 第31-57页 |
| ·宏观经济变量的选取 | 第31-34页 |
| ·宏观经济变量主成分的提取 | 第34-37页 |
| ·结构性VAR (SVAR)模型介绍 | 第37-38页 |
| ·宏观因子对利率期限结构曲线特征的影响 | 第38-50页 |
| ·宏观因子对不同期限利率的影响 | 第50-57页 |
| 5 结论及相关政策建议 | 第57-59页 |
| ·结论总结 | 第57-58页 |
| ·政策启示 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
