| 中文摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| §1.3 本文研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 欧式离散亚式期权定价 | 第13-37页 |
| §2.1 市场模型及基本假设 | 第13-15页 |
| §2.2 WMSV模型的特征函数 | 第15-21页 |
| §2.3 固定执行价的欧式离散亚式期权 | 第21-29页 |
| 2.3.1 欧式几何平均亚式期权 | 第24-27页 |
| 2.3.2 欧式算术平均亚式期权Monte Carlo模拟 | 第27-29页 |
| §2.4 浮动执行价的欧式离散亚式期权 | 第29-32页 |
| 2.4.1 欧式几何平均亚式期权 | 第29-31页 |
| 2.4.2 欧式算术平均亚式期权Monte Carlo模拟 | 第31-32页 |
| §2.5 数值实例与分析 | 第32-37页 |
| 第三章 幂式离散亚式期权定价 | 第37-48页 |
| §3.1 固定执行价的幂式离散亚式期权 | 第37-41页 |
| §3.2 浮动执行价的幂式离散亚式期权 | 第41-44页 |
| §3.3 数值实例与分析 | 第44-48页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第48-50页 |
| §4.1 主要结论 | 第48页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |