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基于Alpha均值回归特性的量化选股策略

摘要第2-3页
Abstract第3页
第1章 绪论第7-13页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 研究目的和意义第8页
    1.3 研究内容、方法和技术路线第8-12页
        1.3.1 研究内容和方法第9-10页
        1.3.2 技术路线第10-12页
    1.4 本文的主要贡献第12-13页
第2章 文献综述和相关理论第13-24页
    2.1 文献综述第13-17页
        2.1.1 国外研究情况第13-14页
        2.1.2 国内研究情况第14-17页
    2.2 相关理论第17-24页
        2.2.1 股票价格变动理论第17-18页
        2.2.2 均值回归理论第18-20页
        2.2.3 资本资产定价模型与单因素市场模型第20-21页
        2.2.4 Alpha套利策略相关理论第21-24页
第3章 方案策划问题描述与分析第24-28页
    3.1 对冲基金问题描述与分析第24页
    3.2 Alpha均值回归特性问题描述与分析第24-25页
    3.3 Alpha策略问题描述与分析第25-27页
    3.4 方案设计目标第27-28页
第4章 方案策划的理论框架第28-33页
    4.1 均值回归模型的介绍第28页
    4.2 均值回归的研究方法第28-33页
        4.2.1 单位根检验第29页
        4.2.2 自相关检验第29-30页
        4.2.3 方差比率检验第30-31页
        4.2.4 ANST-GARCH模型分析法第31-33页
第5章 对冲基金方案策划设计第33-49页
    5.1 Alpha收益的均值回归特性实证研究第33-38页
        5.1.1 数据的选择第33页
        5.1.2 数据的处理第33-34页
        5.1.3 Alpha收益的ADF检验实证研究第34-36页
        5.1.4 Alpha收益的自相关检验结果第36-38页
    5.2 Alpha收益的均值回归特性历史数据回测第38-41页
        5.2.1 基本方法第38页
        5.2.2 数据的选择与处理第38页
        5.2.3 以三个月为形成期对Alpha收益均值回归特性进行回测第38-39页
        5.2.4 以六个月为形成期对Alpha收益均值回归特性进行回测第39页
        5.2.5 以十二个月为周期对Alpha收益均值回归特性进行回测第39-41页
    5.3 方案策划和设计第41-49页
        5.3.1 方案策划理论模型第42页
        5.3.2 数据选择及来源第42页
        5.3.3 数据的处理第42-43页
        5.3.4 方案选择方案实证结果第43-49页
第6章 对冲基金方案的合理性论证检验及实施途径第49-58页
    6.1 对冲基金构建及模拟结果第49-54页
        6.1.1 不考虑个股系统风险,构建对冲基金第49-51页
        6.1.2 考虑个股系统风险,构建对冲基金第51-54页
    6.2 四种对冲基金的对比分析第54-58页
        6.2.1 四种对冲基金日收益率对比分析第54-55页
        6.2.2 四种对冲基金在滞后期的累计收益率表现第55-58页
第7章 结论第58-60页
    7.1 结论第58-59页
    7.2 未来展望第59-60页
参考文献第60-62页
附录第62-65页
    附录一第62-64页
    附录二第64-65页
致谢第65-66页

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