| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第18-22页 |
| 第2章 波动率模型 | 第22-28页 |
| 2.1 GARCH模型 | 第22-24页 |
| 2.2 SV模型 | 第24-28页 |
| 第3章 贝叶斯方法 | 第28-36页 |
| 3.1 贝叶斯估计 | 第28-29页 |
| 3.2 MCMC方法 | 第29-31页 |
| 3.3 贝叶斯模型比较法 | 第31-36页 |
| 第4章 实证分析 | 第36-52页 |
| 4.1 SHIBOR描述性统计 | 第36-38页 |
| 4.2 模型比较结果 | 第38-41页 |
| 4.3 模型回归结果 | 第41-46页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第46-47页 |
| 4.5 DIC准则 | 第47-49页 |
| 4.6 样本外预测 | 第49-52页 |
| 第5章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |