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对中国SHIBOR波动的预测--基于GARCH模型和SV模型的比较

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 选题背景和意义第10-13页
    1.2 文献综述第13-18页
    1.3 研究内容和方法第18-22页
第2章 波动率模型第22-28页
    2.1 GARCH模型第22-24页
    2.2 SV模型第24-28页
第3章 贝叶斯方法第28-36页
    3.1 贝叶斯估计第28-29页
    3.2 MCMC方法第29-31页
    3.3 贝叶斯模型比较法第31-36页
第4章 实证分析第36-52页
    4.1 SHIBOR描述性统计第36-38页
    4.2 模型比较结果第38-41页
    4.3 模型回归结果第41-46页
    4.4 稳健性检验第46-47页
    4.5 DIC准则第47-49页
    4.6 样本外预测第49-52页
第5章 结论第52-54页
参考文献第54-60页
致谢第60-61页
学位论文评阅及答辩情况表第61页

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