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存货成本对高频交易策略的影响分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 文献综述第10-12页
    1.3 本文的结构及主要工作第12-13页
第2章 预备知识第13-17页
    2.1 动态规划原理第13-14页
    2.2 动态规划的递推方法第14-15页
        2.2.1 逆推解法第14页
        2.2.2 顺推解法第14-15页
    2.3 存货交易第15-17页
        2.3.1 存货交易概述第15-16页
        2.3.2 存货成本第16-17页
第3章 动态规划模型第17-23页
    3.1 均衡价格第17-19页
    3.2 做市商财富过程第19-20页
    3.3 动态规划模型第20-23页
第4章 模型求解第23-47页
    4.1 递推关系推导第23-26页
    4.2 求解最优交易策略第26-32页
    4.3 最优交易策略的跨期分析第32-40页
    4.4 最优交易策略敏感性分析第40-45页
    4.5 最优交易策略外部性影响分析第45-47页
第5章 数值模拟第47-55页
    5.1 模型内部性影响分析第47-50页
        5.1.1 单位成本强度λ对HFT做市商最优买卖价格影响第47-49页
        5.1.2 单位成本强度λ对HFT做市商存货的影响第49-50页
        5.1.3 单位成本强度λ对HFT做市商最终盈利的影响第50页
    5.2 模型外部性影响分析第50-55页
        5.2.1 市场供需或者流动性对HFT做市商最优买卖价格影响第51-52页
        5.2.2 市场供需或者流动性对HFT做市商存货的影响第52-53页
        5.2.3 市场供需或者流动性对HFT做市商最终盈利的影响第53-55页
第6章 结论第55-57页
参考文献第57-59页
致谢第59页

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