关于几类风险模型的研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
1. 绪论	第9-17页
·风险理论的介绍及研究现状	第9-13页
·风险理论的介绍	第9-10页
·研究现状	第10-13页
·基础知识	第13-17页
·鞅的定义	第13页
·破产概率	第13-17页
2. 带干扰的风险模型	第17-28页
·模型的建立	第17-20页
·模型构造	第17-19页
·模型假设	第19-20页
·模型证明	第20-28页
·独立条件下的风险和模型	第20-24页
·相关条件下的风险和模型	第24-28页
3. 常利率风险模型	第28-36页
·常利率下的双险种风险模型	第28-32页
·模型的建立	第28-30页
·主要结果	第30-32页
·带干扰的常利率下的双险种风险模型	第32-36页
·模型的建立	第32-34页
·主要结果	第34-36页
4. 二维风险模型	第36-42页
·随机利率下的一维风险模型	第36-37页
·带随机利率的二维风险模型	第37-42页
5. 变破产下限多险种风险模型	第42-51页
·变破产下限多险种风险模型	第42-46页
·模型的引入	第42-43页
·预备引理及主要结论	第43-46页
·带干扰的变破产下限多险种风险模型	第46-51页
·模型的引入	第46-47页
·预备引理及主要结论	第47-49页
·几种特殊情况下的风险模型及其破产概率	第49-51页
6. 结束语	第51-52页
致谢	第52-53页
参考文献	第53-57页
附录 作者在读研期间的研究成果	第57页