财险公司经济资本计量与配置研究--基于业务结构优化视角
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 绪论 | 第10-22页 |
| 0.1 选题背景与意义 | 第10-12页 |
| 0.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 0.3 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 0.4 创新与不足 | 第20-22页 |
| 第1章 我国财险业业务结构分析 | 第22-30页 |
| 1.1 财险业业务结构现状 | 第22-28页 |
| 1.1.1 市场规模 | 第23-25页 |
| 1.1.2 险种结构 | 第25-26页 |
| 1.1.3 险种赔付状况 | 第26-28页 |
| 1.2 业务结构失衡原因分析 | 第28-29页 |
| 1.3 业务结构优化解决方案 | 第29-30页 |
| 第2章 经济资本理论框架 | 第30-50页 |
| 2.1 经济资本概述 | 第30-31页 |
| 2.2 经济资本计量 | 第31-46页 |
| 2.2.1 经济资本计量原则 | 第32-33页 |
| 2.2.2 经济资本计量指标 | 第33-34页 |
| 2.2.3 风险相关性衡量方法 | 第34-36页 |
| 2.2.4 Copula函数研究 | 第36-46页 |
| 2.3 经济资本配置 | 第46-50页 |
| 2.3.1 经济资本配置方法 | 第47-48页 |
| 2.3.2 配置方法选择 | 第48页 |
| 2.3.3 经济资本管理流程 | 第48-50页 |
| 第3章 财险公司经济资本计量与配置实证分析 | 第50-72页 |
| 3.1 样本数据选取 | 第50-53页 |
| 3.2 边缘分布估计 | 第53-58页 |
| 3.2.1 损失分布正态性检验 | 第53-54页 |
| 3.2.2 核密度估计边缘分布 | 第54-57页 |
| 3.2.3 单业务经济资本计量 | 第57-58页 |
| 3.3 Copula模型构建 | 第58-60页 |
| 3.3.1 Copula模型参数估计 | 第58-59页 |
| 3.3.2 Copula模型检验方法 | 第59-60页 |
| 3.4 双业务经济资本模型 | 第60-66页 |
| 3.4.1 风险权重确定 | 第61-62页 |
| 3.4.2 最优Copula模型选择 | 第62-63页 |
| 3.4.3 经济资本计量 | 第63-65页 |
| 3.4.4 经济资本配置 | 第65-66页 |
| 3.5 多业务经济资本模型 | 第66-68页 |
| 3.5.1 三业务经济资本模型 | 第66-68页 |
| 3.5.2 多业务经济资本模型 | 第68页 |
| 3.6 业务结构优化 | 第68-72页 |
| 第4章 关于财险公司业务结构优化的建议 | 第72-74页 |
| 4.1 构建结构优化模型 | 第72页 |
| 4.2 形成政策良性导向 | 第72-73页 |
| 4.3 改善市场经营环境 | 第73页 |
| 4.4 搭建财险数据中心 | 第73-74页 |
| 结论 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
