| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 股票市场有效性及股票价格偏差的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 异质信念下资产定价理论及应用综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 研究现状的评价 | 第16-17页 |
| 1.3 本文的研究内容与框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第18-20页 |
| 第2章 异质信念下的股票市场价格偏差 | 第20-27页 |
| 2.1 异质信念及其不同形式 | 第20-21页 |
| 2.1.1 异质信念的界定 | 第20页 |
| 2.1.2 不同信念的函数形式 | 第20-21页 |
| 2.1.3 不同信念的共生性与组合性 | 第21页 |
| 2.2 异质信念下价格偏差的形成机制 | 第21-24页 |
| 2.2.1 异质信念下的股票市场均衡价格 | 第21-22页 |
| 2.2.2 同质信念下的基准价格 | 第22-23页 |
| 2.2.3 异质信念与价格偏差 | 第23-24页 |
| 2.3 投资者占比与价格偏差的联动 | 第24-27页 |
| 2.3.1 适应度函数 | 第24-25页 |
| 2.3.2 投资者占比与价格偏差的动态关系 | 第25-27页 |
| 第3章 投资者占比与价格偏差动态关系的数值模拟 | 第27-39页 |
| 3.1 基准价值信念与趋势追逐信念 | 第27-36页 |
| 3.2 信念组合的扩展 | 第36-38页 |
| 3.3 多信念组合的简化 | 第38-39页 |
| 第4章 中国股票市场价格偏差的实证 | 第39-55页 |
| 4.1 中国股票市场异质信念的特征 | 第39页 |
| 4.2 模型改进与实证 | 第39-50页 |
| 4.2.1 模型改进 | 第39-41页 |
| 4.2.2 数据选择与处理 | 第41-42页 |
| 4.2.3 上证 A 股的实证结果 | 第42-50页 |
| 4.3 不同指数样本的估计结果对比 | 第50-55页 |
| 结论 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |