| 目录 | 第2-3页 |
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 引言 | 第5-8页 |
| 第一章 Markowitz均值方差模型及其他模型介绍 | 第8-25页 |
| 1.1 概念介绍 | 第8-12页 |
| 1.1.1 收益 | 第8-9页 |
| 1.1.2 风险 | 第9-10页 |
| 1.1.3 组合投资 | 第10-12页 |
| 1.2 Markowitz均值方差模型 | 第12-19页 |
| 1.2.1 风险投资有效边界 | 第12-16页 |
| 1.2.2 无风险资产存在下的有效边界 | 第16-19页 |
| 1.3 基于VaR的金融资产配置模型 | 第19-22页 |
| 1.3.1 引言 | 第19-20页 |
| 1.3.2 均值-VaR模型的有效边界 | 第20-22页 |
| 1.4 基于LPM的金融资产配置模型 | 第22-25页 |
| 1.4.1 引言 | 第22-23页 |
| 1.4.2 向下风险测量 | 第23页 |
| 1.4.3 有效边界问题 | 第23-25页 |
| 第二章 实证研究 | 第25-41页 |
| 2.1 讨论利用Markowitz均值方差模型投资的择股问题 | 第25-29页 |
| 2.1.1 样本选择 | 第25-27页 |
| 2.1.2 数据处理方法 | 第27-29页 |
| 2.2 讨论利用Markowitz均值方差模型投资的择时问题 | 第29-33页 |
| 2.3 三种模型的效用的比较 | 第33-36页 |
| 2.3.1 VaR的衡量方弦 | 第33-34页 |
| 2.3.2 LPM的衡量方法 | 第34页 |
| 2.3.3 几种计算方法的对比 | 第34-36页 |
| 2.4 关于几种模型的评价的思考 | 第36-41页 |
| 2.4.1 支持将三种指标进行排序的观点 | 第36-37页 |
| 2.4.2 反对将三种指标进行排序的观点 | 第37-39页 |
| 2.4.3 本人的一些思考 | 第39-41页 |
| 第三章 总结 | 第41-43页 |
| 3.1 关于Markowitz均值方差模型的一些总结和讨论 | 第41-42页 |
| 3.2 实证结论 | 第42页 |
| 3.3 本文的缺点与不足 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
