我国国债期限利差与经济周期预测研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-8页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第8-10页 |
| 1.3 研究框架与内容 | 第10-11页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第11页 |
| 1.5 文献综述 | 第11-13页 |
| 第2章 经济周期概述 | 第13-18页 |
| 2.1 经济周期的涵义与特征 | 第13-15页 |
| 2.2 经济周期测定理论 | 第15-16页 |
| 2.2.1 增长率理论 | 第15页 |
| 2.2.2 趋势理论 | 第15-16页 |
| 2.3 经济周期测定实践 | 第16-18页 |
| 第3章 我国经济周期的测定 | 第18-24页 |
| 3.1 我国经济变动规律描述 | 第18-19页 |
| 3.2 HP滤波方法介绍 | 第19-21页 |
| 3.3 我国经济周期测定结果 | 第21-22页 |
| 3.4 我国产出缺口与其他经济周期指标的对比 | 第22-24页 |
| 第4章 期限利差概述 | 第24-29页 |
| 4.1 期限利差的涵义 | 第24-25页 |
| 4.2 期限利差在经济周期预测中的作用 | 第25-26页 |
| 4.2.1 市场预期的影响机制 | 第25页 |
| 4.2.2 货币政策的影响机制 | 第25-26页 |
| 4.3 我国国债市场和期限利差概述 | 第26-29页 |
| 第5章 期限利差与经济周期预测的实证研究 | 第29-41页 |
| 5.1 数据来源及描述性统计 | 第29-30页 |
| 5.2 期限利差作为唯一预测因子的模型 | 第30-33页 |
| 5.3 期限利差与领先指标的预测能力对比 | 第33-36页 |
| 5.4 期限利差是否包含领先指标不具备的信息 | 第36-38页 |
| 5.5 外国期限利差对本国经济周期的预测能力 | 第38-41页 |
| 第6章 结论 | 第41-42页 |
| 注释 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
