国际油价波动及对中国股市的溢出效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 前言 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 石油价格波动及溢出效应相关理论概述 | 第17-22页 |
| 2.1 石油价格波动理论 | 第17-19页 |
| 2.1.1 多重均衡理论 | 第17-18页 |
| 2.1.2 市场供需理论 | 第18-19页 |
| 2.2 波动溢出效应理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1 波动性的理论基础 | 第19-20页 |
| 2.2.2 波动溢出效应分析 | 第20-22页 |
| 第3章 国际石油价格的影响因素分析 | 第22-35页 |
| 3.1 影响国际油价波动的长期因素 | 第22-26页 |
| 3.1.1 供给因素 | 第22-24页 |
| 3.1.2 需求因素 | 第24-26页 |
| 3.2 影响国际油价波动的短期因素 | 第26-30页 |
| 3.2.1 美元汇率 | 第27-28页 |
| 3.2.2 股票市场 | 第28页 |
| 3.2.3 投机因素 | 第28-29页 |
| 3.2.4 突发事件 | 第29-30页 |
| 3.3 国际石油价格影响因素的关联度分析 | 第30-34页 |
| 3.3.1 灰色关联度模型选择 | 第30-31页 |
| 3.3.2 变量选择及数据处理 | 第31-32页 |
| 3.3.3 油价影响因素关联度 | 第32-34页 |
| 3.4 本章总结 | 第34-35页 |
| 第4章 国际石油价格对中国股市的溢出效应分析 | 第35-50页 |
| 4.1 国际石油价格与股市的定性分析 | 第35-37页 |
| 4.1.1 全球股市与国际石油价格波动 | 第35-36页 |
| 4.1.2 国际石油价格波动与中国股市 | 第36-37页 |
| 4.2 溢出效应的实证研究 | 第37-48页 |
| 4.2.1 GARCH—BEKK 模型 | 第37-40页 |
| 4.2.2 变量选择及数据处理 | 第40-43页 |
| 4.2.3 溢出效应的实证检验 | 第43-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 第5章 石油金融化下的应对策略 | 第50-52页 |
| 5.1 积极投身国际石油期货市场 | 第50页 |
| 5.2 逐步完善国内石油期货市场 | 第50-51页 |
| 5.3 尝试组建国家石油基金体系 | 第51页 |
| 5.4 大力推进国家石油储备建设 | 第51页 |
| 5.5 充分利用油价指示引导作用 | 第51-52页 |
| 第6章 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57页 |
