| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 传统投资组合优化模型的缺点与不足 | 第6-7页 |
| 1.2 基于稳健估计与稳健优化的投资组合模型 | 第7-8页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第8-10页 |
| 第2章 普通均值-方差模型与稳健估计模型概述 | 第10-20页 |
| 2.1 均值-方差模型与有效前沿 | 第10-14页 |
| 2.1.1 Markowitz均值-方差模型概述 | 第10-11页 |
| 2.1.2 有效前沿 | 第11-13页 |
| 2.1.3 有效前沿与估计误差 | 第13-14页 |
| 2.2 压缩估计在投资组合优化中的应用 | 第14-20页 |
| 2.2.1 Stein压缩估计 | 第14-16页 |
| 2.2.2 Black-Litterman估计 | 第16-20页 |
| 第3章 稳健优化及其在投资组合管理中的应用 | 第20-25页 |
| 3.1 Tuntucu 与Konig模型 | 第20页 |
| 3.2 盒状(Box)不确定集下的稳健优化模型 | 第20-22页 |
| 3.3 椭球形(Ellipsoidal)不确定集下的稳健优化模型 | 第22-25页 |
| 第4章 基于中国股市数据的实证分析 | 第25-45页 |
| 4.1 数据来源与描述性统计 | 第25页 |
| 4.2 基于蒙特卡洛模拟的样本外实证分析 | 第25-32页 |
| 4.2.1 实验设计 | 第25-27页 |
| 4.2.2 数据选取与实验环境 | 第27-28页 |
| 4.2.3 基于蒙特卡洛模拟的实证结果 | 第28-32页 |
| 4.3 基于历史数据滚动回测的样本外实证分析 | 第32-42页 |
| 4.3.1 实验设计 | 第32-34页 |
| 4.3.2 评价标准 | 第34页 |
| 4.3.3 实证结果 | 第34-42页 |
| 4.4 稳健优化组合与压缩估计的联系 | 第42-43页 |
| 4.5 实证小结 | 第43-45页 |
| 第5章 结论与思考 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |