| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 主要工作与创新 | 第17-19页 |
| 1.4.1 主要工作 | 第17页 |
| 1.4.2 主要创新 | 第17-19页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第19-20页 |
| 第2章 测度和预警系统性风险的理论基础和度量方法 | 第20-30页 |
| 2.1 测度潜在系统性风险的理论基础和度量方法 | 第20-21页 |
| 2.2 测度个体银行对整体风险贡献度的理论基础和度量方法 | 第21-26页 |
| 2.2.1 CoVaR和△CoVaR的定义 | 第21-22页 |
| 2.2.2 CoVaR和△CoVaR的估计过程 | 第22-23页 |
| 2.2.3 引入时间变动的△CoVaR的估计过程 | 第23页 |
| 2.2.4 状态变量Mt-1指标的构建 | 第23-26页 |
| 2.3 系统性风险预警的压力指标体系 | 第26-29页 |
| 2.4 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 系统性风险测度及预警的数据选取 | 第30-36页 |
| 3.1 测度整体系统性风险的数据选取 | 第30-31页 |
| 3.2 测度个体银行对整体风险贡献度的数据选取 | 第31-34页 |
| 3.3 系统性风险预警的数据选取 | 第34-35页 |
| 3.4 小结 | 第35-36页 |
| 第4章 系统性风险测度及预警的实证结果分析 | 第36-47页 |
| 4.1 测度整体系统性风险的实证结果分析 | 第36-38页 |
| 4.2 测度个体银行对整体风险贡献度的实证结果分析 | 第38-42页 |
| 4.2.1 整体系统性风险以及个体贡献度分析 | 第38-40页 |
| 4.2.2 系统性风险与银行自身性质间的关系研究 | 第40-42页 |
| 4.3 系统性风险预警的实证结果分析 | 第42-46页 |
| 4.4 小结 | 第46-47页 |
| 结论与政策建议 | 第47-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |