| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 导论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 结构性理财产品设计的国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 结构性理财产品定价的国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第18-19页 |
| 1.5 论文结构 | 第19-21页 |
| 2 汇率挂钩结构性理财产品设计的现状分析 | 第21-34页 |
| 2.1 汇率挂钩结构性理财产品概述 | 第21-27页 |
| 2.1.1 产品定义 | 第21页 |
| 2.1.2 产品分类分析 | 第21-26页 |
| 2.1.3 产品特点概述 | 第26-27页 |
| 2.2 我国汇率挂钩结构性理财产品的市场环境与需求分析 | 第27-30页 |
| 2.2.1 我国汇率挂钩结构性产品的市场外部环境分析 | 第27-28页 |
| 2.2.2 汇率挂钩结构性理财产品的商业银行需求分析 | 第28-29页 |
| 2.2.3 汇率挂钩结构性理财产品的投资者需求分析 | 第29-30页 |
| 2.3 我国汇率挂钩结构性理财产品的发展历史、现状及存在的问题 | 第30-34页 |
| 2.3.1 我国汇率挂钩结构性理财产品的发展历史 | 第30-31页 |
| 2.3.2 汇率挂钩结构性理财产品市场的发展现状 | 第31-32页 |
| 2.3.3 汇率挂钩结构性理财产品设计存在的问题 | 第32-34页 |
| 3 汇率挂钩结构性理财产品设计分析 | 第34-43页 |
| 3.1 产品结构设计的基本要素 | 第34-36页 |
| 3.1.1 连接标的 | 第34页 |
| 3.1.2 固定收益部分 | 第34-35页 |
| 3.1.3 衍生工具部分 | 第35-36页 |
| 3.2 模型的建立、求解与参数设计 | 第36-43页 |
| 3.2.1 模型的建立 | 第36-38页 |
| 3.2.2 模型的求解 | 第38-39页 |
| 3.2.3 产品的定价 | 第39-43页 |
| 4 汇率挂钩结构性理财产品的风险收益分析 | 第43-47页 |
| 4.1 风险收益分析方法介绍 | 第43-45页 |
| 4.1.1 风险种类概述 | 第43-44页 |
| 4.1.2 风险度量方法：在险价值理论(VaR) | 第44-45页 |
| 4.2 6个月期欧元看涨保本浮动型外汇理财产品解析 | 第45-47页 |
| 5 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
