股票价格同步性与股价信息含量关系研究--来自中国沪市A股上市公司增发折价率的经验证据
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 背景和研究问题 | 第11-12页 |
| 1.2 意义及目的 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法和思路 | 第13-14页 |
| 1.4 本文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-25页 |
| 2.1 股价信息含量 | 第15-17页 |
| 2.1.1 股价信息含量的定义及影响因素 | 第15-16页 |
| 2.1.2 股价信息含量的测度 | 第16-17页 |
| 2.2 股价波动同步性 | 第17-19页 |
| 2.3 股票增发折扣 | 第19-20页 |
| 2.4 分析师推荐 | 第20-22页 |
| 2.5 国有背景与股价信息含量 | 第22-23页 |
| 2.6 文献评述 | 第23-25页 |
| 第三章 研究设计 | 第25-33页 |
| 3.1 研究假设 | 第25-27页 |
| 3.1.1 主效应假设 | 第25-26页 |
| 3.1.2 调节作用假设 | 第26-27页 |
| 3.2 样本选取 | 第27-28页 |
| 3.3 变量设计 | 第28-31页 |
| 3.3.1 因变量 | 第28-29页 |
| 3.3.2 自变量 | 第29页 |
| 3.3.3 调节变量 | 第29页 |
| 3.3.4 控制变量 | 第29-30页 |
| 3.3.5 相关变量汇总及其说明 | 第30-31页 |
| 3.4 模型建立 | 第31-33页 |
| 第四章 实证分析 | 第33-48页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第33-36页 |
| 4.1.1 全部变量的描述性统计分析 | 第33-34页 |
| 4.1.2 个别变量的描述性统计分析 | 第34-36页 |
| 4.2 数据前测检验 | 第36-40页 |
| 4.2.1 多重共线性诊断 | 第36-37页 |
| 4.2.2 异方差检验 | 第37-40页 |
| 4.3 回归分析 | 第40-44页 |
| 4.3.1 主效应 | 第40-41页 |
| 4.3.2 调节作用 | 第41-44页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第44-45页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第45-48页 |
| 第五章 研究结论及建议 | 第48-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第48页 |
| 5.2 理论及实践意义 | 第48-50页 |
| 5.3 局限性及未来研究方向 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
