以行业分组对中国股市CAPM模型的实证检验

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 绪论	第9-11页
§1.1 研究背景	第9-10页
§1.2 研究目的与研究方法的总体思路	第10-11页
第二章 资本资产定价模型	第11-19页
§2.1 资本资产定价模型简介	第11-16页
·资本资产定价模型理论	第11-14页
·CAPM的假设条件	第14-15页
·CAPM的经济含义的中心思想	第15-16页
§2.2 CAPM的实证检验方法	第16-19页
第三章 实证研究方法的确立	第19-27页
§3.1 CAPM实证研究的文献综述	第19-24页
·CAPM在中国股票市场的有效性问题研究	第19-21页
·中国股票市的股票风险结构研究	第21-22页
·有关β系数方面的研究	第22-24页
§3.2 本文方法体系的确立	第24-27页
·样本数据的处理	第24-25页
·CAPM的实证检验方法	第25-27页
第四章 中国股市CAPM的实证检验	第27-36页
§4.1 组合β系数及其稳定性研究	第27-29页
·β系数的计算	第27-28页
·组合β系数的稳定性检验	第28-29页
§4.2 CAPM的实证检验	第29-36页
·预期收益率与β之间的相关关系检验	第29-31页
·预估期β的计算结果及分析	第31-33页
·时间序列和横截面检验结果及分析	第33-36页
第五章 结论	第36-39页
§5.1 本文结论	第36-37页
§5.2 出现这种结论的原因	第37-39页
参考文献	第39-42页
附录	第42-48页
读硕期间发表的论文目录	第48-49页
致谢	第49-50页