基于隐马尔可夫模型的商品期货择时研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-8页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第7页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 研究目的、研究内容和创新之处 | 第8-9页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第8页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第8页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第8-9页 |
| 2 模型介绍 | 第9-15页 |
| 2.1 马尔科夫过程 | 第9-10页 |
| 2.2 隐马尔可夫模型 | 第10-11页 |
| 2.3 隐马尔可夫模型的三个典型问题 | 第11-15页 |
| 2.3.1 评估问题 | 第11-12页 |
| 2.3.2 解码问题 | 第12-13页 |
| 2.3.3 学习问题 | 第13-15页 |
| 3 实证研究 | 第15-39页 |
| 3.1 商品期货市场 | 第15-20页 |
| 3.1.1 商品期货市场特点 | 第15页 |
| 3.1.2 常用商品期货量化交易策略 | 第15-20页 |
| 3.2 商品期货品种选取 | 第20-23页 |
| 3.3 分析技术指标以及时间段选取 | 第23-39页 |
| 3.3.1 样本内数据分析 | 第26-33页 |
| 3.3.2 样本外数据分析 | 第33-37页 |
| 3.3.3 基于HMM模型的豆粕期货策略交易 | 第37-39页 |
| 4 结论 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-49页 |
