风险价值度VaR在风险控制领域的应用
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 符号说明 | 第12-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-27页 |
| 1.1 论文的研究背景 | 第13-15页 |
| 1.2 风险管理的意义 | 第15页 |
| 1.3 风险管理的常用方法 | 第15-20页 |
| 1.3.1 希腊值介绍 | 第15-18页 |
| 1.3.2 波动率 | 第18-20页 |
| 1.4 关于VaR的国内外文献综述 | 第20-25页 |
| 1.4.1 关于VaR的国外研究动态 | 第20-22页 |
| 1.4.2 关于VaR研究的国内文献综述 | 第22-25页 |
| 1.5 文章的结构与安排 | 第25页 |
| 1.6 论文的创新与不足 | 第25-27页 |
| 第二章 VaR定义与计算方法 | 第27-49页 |
| 2.1 VaR的定义介绍 | 第27-30页 |
| 2.1.1 VaR的起源 | 第27页 |
| 2.1.2 VaR的数学定义 | 第27-28页 |
| 2.1.3 VaR的参数介绍 | 第28-30页 |
| 2.2 VaR值的计算方法 | 第30-47页 |
| 2.2.1 VaR值计算的基本原理介绍 | 第30-32页 |
| 2.2.2 VaR计算的模块介绍 | 第32页 |
| 2.2.3 历史模拟法 | 第32-38页 |
| 2.2.4 历史模拟法推广 | 第38-42页 |
| 2.2.5 蒙特卡洛模拟法 | 第42-43页 |
| 2.2.6 方差一协方差法 | 第43-47页 |
| 2.3 VaR的应用 | 第47-49页 |
| 第三章 关于VaR的实证分析 | 第49-63页 |
| 3.1 平安银行数据的实证分析 | 第49-56页 |
| 3.2 沪深300股指数据的实证分析 | 第56-63页 |
| 第四章 VaR度量风险的优缺点评价及改进 | 第63-67页 |
| 4.1 VaR的优点分析 | 第63页 |
| 4.2 VaR的缺陷 | 第63-65页 |
| 4.3 VaR的改进方法CVaR | 第65-67页 |
| 第五章 总结 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第72页 |
