| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容及创新点 | 第10-12页 |
| ·研究思路与技术路线 | 第10-11页 |
| ·研究的内容及方法 | 第11-12页 |
| ·相关研究综述 | 第12-16页 |
| ·理论研究综述 | 第12-14页 |
| ·实证研究综述 | 第14-16页 |
| ·创新点 | 第16-18页 |
| 2 金融危机的金融溢出效应理论基础 | 第18-33页 |
| ·相关概念的界定 | 第18-20页 |
| ·金融危机的概念及分类 | 第18-19页 |
| ·金融溢出效应 | 第19-20页 |
| ·金融溢出效应的作用机制 | 第20-27页 |
| ·银行间金融溢出效应 | 第20-23页 |
| ·资本市场溢出效应 | 第23-27页 |
| ·次贷危机下金融溢出效应的特征 | 第27-33页 |
| ·溢出速度加快 | 第27-29页 |
| ·溢出效应形式多样化 | 第29-31页 |
| ·溢出效应机制复杂化 | 第31-33页 |
| 3 基于银行间和股票市场的美国次贷危机金融溢出效应实证分析 | 第33-45页 |
| ·基于银行间的金融溢出效应 | 第33-36页 |
| ·变量选取及处理 | 第33页 |
| ·统计分析及结果说明 | 第33-36页 |
| ·基于VAR模型的股票市场的金融溢出效应 | 第36-45页 |
| ·变量选取及方法说明 | 第36-37页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第37-38页 |
| ·协整关系分析 | 第38-40页 |
| ·脉冲响应分析 | 第40-44页 |
| ·方差分解 | 第44-45页 |
| 4 基于主权债券市场的金融溢出效应测度 | 第45-51页 |
| ·模型选取 | 第45-46页 |
| ·CoVaR模型 | 第45页 |
| ·分位数回归 | 第45-46页 |
| ·溢出效应测度 | 第46-48页 |
| ·变量选取 | 第46-47页 |
| ·CoVaR的测算 | 第47-48页 |
| ·结果分析 | 第48-51页 |
| 5 结论及政策建议 | 第51-54页 |
| ·主要研究结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |