| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSRTACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究的主要内容与研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 主要内容和结构 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究的重点 | 第11-12页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第12页 |
| 1.3 论文可能的创新点与存在的不足 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究可能的创新点 | 第12-13页 |
| 1.3.2 存在的不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献研究现状 | 第14-20页 |
| 2.1 利率传导渠道文献研究 | 第14-16页 |
| 2.2 价格传导渠道文献研究 | 第16页 |
| 2.3 货币供给传导渠道文献研究 | 第16-18页 |
| 2.4 文献评述 | 第18-20页 |
| 第三章 汇率受相关政策变量影响的理论基础 | 第20-26页 |
| 3.1 利率因素对汇率影响的利率平价理论 | 第20-21页 |
| 3.2 价格因素对汇率影响的货币购买力平价理论 | 第21-23页 |
| 3.3 货币供给因素对汇率影响的货币主义理论 | 第23-25页 |
| 3.4 理论评述 | 第25-26页 |
| 第四章 计量方法与数据选取 | 第26-31页 |
| 4.1 计量方法介绍 | 第26-28页 |
| 4.1.1 向量自回归模型 | 第26-27页 |
| 4.1.2 结构化向量自回归模型 | 第27-28页 |
| 4.2 变量选取 | 第28-31页 |
| 4.2.1 变量选取依据 | 第28-29页 |
| 4.2.2 渠道变量说明 | 第29页 |
| 4.2.3 数据处理 | 第29-31页 |
| 第五章 美国货币政策对人民币汇率传导效应的实证分析 | 第31-49页 |
| 5.1 数据平稳性检验 | 第31-33页 |
| 5.1.1 利率渠道变量平稳性检验 | 第31-32页 |
| 5.1.2 价格渠道变量平稳性检验 | 第32-33页 |
| 5.1.3 货币供给渠道变量平稳性检验 | 第33页 |
| 5.2 变量协整关系检验 | 第33-35页 |
| 5.2.1 利率渠道变量协整关系检验 | 第34页 |
| 5.2.2 价格渠道变量协整关系检验 | 第34-35页 |
| 5.2.3 货币供给渠道变量协整关系检验 | 第35页 |
| 5.3 模型最优滞后阶数确定 | 第35-37页 |
| 5.3.1 利率渠道模型最优滞后阶数的确定 | 第36页 |
| 5.3.2 价格渠道模型最优滞后阶数的确定 | 第36-37页 |
| 5.3.3 货币供给渠道模型最优滞后阶数的确定 | 第37页 |
| 5.4 模型约束条件设定 | 第37-41页 |
| 5.4.1 利率渠道模型约束条件设定 | 第37-38页 |
| 5.4.2 价格渠道模型约束条件设定 | 第38-40页 |
| 5.4.3 货币供给渠道模型约束条件设定 | 第40-41页 |
| 5.5 实证结果分析 | 第41-49页 |
| 5.5.1 利率渠道实证结果 | 第42-44页 |
| 5.5.2 价格渠道实证结果 | 第44-46页 |
| 5.5.3 货币供给渠道实证结果 | 第46-48页 |
| 5.5.4 三种渠道传导效应的综合评价 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第49-54页 |
| 6.1 主要结论 | 第49-50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-54页 |
| 6.2.1 利率渠道应对之策 | 第50-51页 |
| 6.2.2 价格渠道应对之策 | 第51-52页 |
| 6.2.3 货币供给渠道应对之策 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |