| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究现状 | 第9-11页 |
| （一）国外风险理论研究状况 | 第9-10页 |
| （二）国内风险理论研究状况 | 第10-11页 |
| 三、本文的主要工作 | 第11-13页 |
| 第二章 证券公司风险概述 | 第13-19页 |
| 一、证券公司主要业务 | 第13-14页 |
| 二、证券公司风险分类 | 第14-15页 |
| 三、流动性风险概述 | 第15-19页 |
| （一）流动性风险的概念 | 第15页 |
| （二）流动性风险的特点 | 第15-16页 |
| （三）引发流动性风险的因素分析 | 第16-19页 |
| 1. 外部因素 | 第16-17页 |
| 2. 内部因素 | 第17页 |
| 3.交易流动性风险 | 第17-18页 |
| 4.融资流动性风险 | 第18-19页 |
| 第三章 证券业流动性风险控制管理发展状况 | 第19-24页 |
| 一、证券行业风险控制管理概述 | 第19-21页 |
| （一）证券公司风险控制管理概念 | 第19页 |
| （二）风险控制管理的三个阶段 | 第19-21页 |
| 二、国外证券业流动性风险控制管理前车之鉴 | 第21页 |
| 三、国外证券业流动性风险控制管理发展特点 | 第21-22页 |
| 四、国外证券业流动性风险控制管理发展经验 | 第22-24页 |
| 第四章 我国证券业流动性风险控制管理发展现状及问题 | 第24-29页 |
| 一、以净资本为核心的证券业监管体系 | 第24页 |
| 二、净资本对行业创新发展形成制约 | 第24-26页 |
| 三、我国证券业流动性风险控制管理现状 | 第26-28页 |
| （一）我国证券公司流动性风险屡有暴露 | 第26页 |
| （二）我国证券公司流动性风险控制制度建设情况 | 第26-28页 |
| 四、我国证券公司流动性风险控制管理中的问题 | 第28-29页 |
| 第五章 建立全面的证券公司流动性风险控制管理体系 | 第29-43页 |
| 一、流动性风险控制的量化管理探索 | 第29-37页 |
| （一）流动性风险测度----以定量为主线，以定性为补充 | 第29-33页 |
| （二）测试模型各级数据统计及程序 | 第33-35页 |
| （三）应急预案的触发机制设定----两项指标制度安排和触发设置 | 第35-36页 |
| （四）对监管指标进行归因分析并结合敏感性指标设定应急计划 | 第36-37页 |
| 二、流动性风险控制管理组织架构和制度建设 | 第37-40页 |
| （一）组织架构 | 第37-38页 |
| （二）制度建设 | 第38-40页 |
| （三）流动性风险管理信息系统建设 | 第40页 |
| 三、监管指标体系研究与完善 | 第40-43页 |
| （一）完善净资本的结构和层次 | 第41页 |
| （二）合理调整现有部分监管指标 | 第41-42页 |
| （三）探索新的杠杆率监管指标 | 第42-43页 |
| 第六章 研究结论与未来展望 | 第43-44页 |
| 一、研究结论 | 第43页 |
| 二、未来展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
