| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-12页 |
| 一、国外相关文献综述 | 第10-11页 |
| 二、国内相关文献综述 | 第11-12页 |
| 第三节 研究思路、内容及方法 | 第12-15页 |
| 一、研究思路和内容 | 第12-14页 |
| 二、研究方法 | 第14-15页 |
| 第四节 研究创新及不足 | 第15-17页 |
| 一、研究创新之处 | 第15-16页 |
| 二、研究不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 我国中小商业银行贷款定价实践 | 第17-24页 |
| 第一节 我国中小商业银行定价发展历程 | 第17-19页 |
| 一、初期起步阶段 | 第17-18页 |
| 二、贷款定价探索阶段 | 第18-19页 |
| 三、贷款定价日趋稳定阶段 | 第19页 |
| 第二节 我国中小商业银行贷款定价模式现状 | 第19-20页 |
| 一、自主定价积极性提升显著 | 第19-20页 |
| 二、贷款定价模型具有一定的科学性 | 第20页 |
| 第三节 中小商业银行现阶段贷款定价模型中存在的不足 | 第20-24页 |
| 一、定价模型缺乏准确的风险定价能力 | 第21页 |
| 二、贷款定价模型执行低效率 | 第21-22页 |
| 三、贷款定价模型无法进行具体的差异化定价 | 第22页 |
| 四、贷款定价模型忽视小微企业 | 第22-24页 |
| 第三章 国外中小商业银行贷款定价模型考察 | 第24-33页 |
| 第一节 国外中小商业银行贷款定价模型 | 第24-28页 |
| 一、成本加成定价模型 | 第24-25页 |
| 二、风险收益调整模型 | 第25-26页 |
| 三、官定利率加点法 | 第26-27页 |
| 四、客户盈利分析法 | 第27-28页 |
| 第二节 国外中小商业银行贷款定价配套措施分析 | 第28-30页 |
| 一、客户分类贷款定价 | 第28-29页 |
| 二、简洁的贷款定价程序 | 第29页 |
| 三、严格的风险防控和贷后跟踪 | 第29-30页 |
| 第三节 对我国中小商业银行的启示 | 第30-33页 |
| 一、定价模型应当注重风险防控 | 第30页 |
| 二、贷款定价要充分考虑成本 | 第30-31页 |
| 三、定价模型应当具备差异化定价能力 | 第31页 |
| 四、贷款定价向小微企业倾斜 | 第31-33页 |
| 第四章 我国中小商业银行贷款定价模型的构建 | 第33-42页 |
| 第一节 中小商业银行使用RAROC定价模型的可行性 | 第33页 |
| 一、风控体系更加科学 | 第33页 |
| 二、贷款利率市场化完成 | 第33页 |
| 第二节 RAROC贷款定价模型的构建 | 第33-37页 |
| 一、RAROC贷款定价模型 | 第33-34页 |
| 二、RAROC贷款定价模型的改进 | 第34-35页 |
| 三、预期损失的计算 | 第35-36页 |
| 四、非预期损失计量 | 第36-37页 |
| 第三节 RAROC贷款定价模型的实证分析 | 第37-42页 |
| 一、数据指标的选取和计算 | 第37-40页 |
| 二、RAROC贷款定价模型的实证结果 | 第40-42页 |
| 第五章 我国中小商业银行贷款定价模型配套措施的完善 | 第42-45页 |
| 第一节 优化实施贷款定价模型的外部环境 | 第42-43页 |
| 一、完善以央行为核心的官定利率体系 | 第42页 |
| 二、建立具体的信用评级体系 | 第42-43页 |
| 第二节 重视银行自身贷款定价相关措施的完善 | 第43-45页 |
| 一、完善中小商业银行基层贷款定价机构建设 | 第43页 |
| 二、加强中小商业银行对于小微企业的贷款定价倾斜 | 第43-44页 |
| 三、加强贷款信息系统建设 | 第44-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 个人简历 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
