| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 现实背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12页 |
| 1.5 本文可能的创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 有效市场假说及其局限性 | 第14-21页 |
| 2.1.1 有效市场假说概述 | 第14-17页 |
| 2.1.2 有效市场假说的局限性 | 第17-18页 |
| 2.1.3 金融市场异象概述 | 第18-21页 |
| 2.2 基于有效市场假说的对我国股票市场有效性的检验 | 第21-22页 |
| 2.3 我国股票价格行为的分形研究 | 第22-24页 |
| 第三章 分形市场理论及研究方法 | 第24-37页 |
| 3.1 分形理论 | 第24-26页 |
| 3.1.1 分形概念的提出 | 第24-25页 |
| 3.1.2 分形的定义与特征 | 第25-26页 |
| 3.2 分形市场假说 | 第26-30页 |
| 3.2.1 分形分布 | 第26-28页 |
| 3.2.2 分形市场假说 | 第28-29页 |
| 3.2.3 分形市场假说的意义 | 第29-30页 |
| 3.3 分形市场研究方法 | 第30-37页 |
| 3.3.1 R/S分析法、Hurst指数与V统计量 | 第30-32页 |
| 3.3.2 周期循环与非周期循环 | 第32-37页 |
| 第四章 我国中小板市场的非周期循环 | 第37-46页 |
| 4.1 我国中小板市场的现状 | 第37-38页 |
| 4.2 样本数据选择 | 第38页 |
| 4.3 我国中小板市场的收益率分布检验 | 第38-41页 |
| 4.4 我国中小板市场的R/S分析与非周期循环 | 第41-44页 |
| 4.5 结论检验 | 第44-46页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第46-50页 |
| 5.1 实证研究结论 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 5.3 本文的主要贡献及不足 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |