| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 农商银行利率风险管理的特殊性 | 第10-12页 |
| 1.1.2 监管机构的要求 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究的文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第15-16页 |
| 1.3 论文研究的方法、意义和本文局限性 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究的技术路线 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究意义及局限性 | 第17-18页 |
| 第二章 银行账户利率风险的概念及计量方法 | 第18-28页 |
| 2.1 利率风险及其其分类 | 第18-20页 |
| 2.1.1 重定价风险(Repricing Risk) | 第18页 |
| 2.1.2 收益率曲线风险(Yield Curve Risk) | 第18-19页 |
| 2.1.3 基准风险(Basis Risk) | 第19页 |
| 2.1.4 期权性风险(Optionality) | 第19-20页 |
| 2.2 银行账户利率风险的概念 | 第20页 |
| 2.3 银行账户利率风险对银行的影响 | 第20-21页 |
| 2.3.1 对净利息收入的影响 | 第20-21页 |
| 2.3.2 对银行经济价值的影响 | 第21页 |
| 2.4 利率风险度量模型 | 第21-27页 |
| 2.4.1 敏感性缺口分析法 | 第21-23页 |
| 2.4.2 久期缺口分析法 | 第23-27页 |
| 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 银行账户利率风险管理的现状及监管要求 | 第28-31页 |
| 3.1 我国农商银行存在的问题 | 第28页 |
| 3.1.1 银行账户业务与交易账户业务区分不清 | 第28页 |
| 3.1.2 银行账户利率风险管理组织架构的设置不合理 | 第28页 |
| 3.1.3 利率风险与监控能力不足 | 第28页 |
| 3.2 农商银行银行账户利率风险管理的迫切性 | 第28-29页 |
| 3.2.1 利率市场化对农商银行的冲击 | 第28页 |
| 3.2.2 农商银行面临的外部竞争日渐激烈 | 第28-29页 |
| 3.3 监管机构的相关要求 | 第29-30页 |
| 3.3.1 Basel Ⅱ中对银行的要求 | 第29-30页 |
| 3.3.2 我国银监会指引的相关要求 | 第30页 |
| 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 农商银行净利息收入的利率风险 | 第31-42页 |
| 4.1 农商银行净利息收入的利率风险概况 | 第31-33页 |
| 4.2 ZJG农商银行净利息收入利率风险分析 | 第33-35页 |
| 4.2.1 ZJG农商银行基本情况介绍 | 第33-34页 |
| 4.2.2 ZJG农商银行利率敏感性缺口 | 第34页 |
| 4.2.3 ZJG农商银行净利息收入的利率冲击模拟 | 第34-35页 |
| 4.3 GC农商银行净利息收入利率风险分析 | 第35-37页 |
| 4.3.1 GC农商银行基本情况介绍 | 第35-36页 |
| 4.3.2 GC农商银行利率敏感性缺口 | 第36页 |
| 4.3.3 ZJG农商银行净利息收入的利率冲击模拟 | 第36-37页 |
| 4.4 不同的利率变动情况对农商银行净利息收入的影响分析 | 第37-41页 |
| 4.4.1 不同利率变动幅度对农商银行净利息收入的影响 | 第37-38页 |
| 4.4.2 利率非对称变动对净利息收入的影响 | 第38-41页 |
| 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 农商银行经济价值的利率风险 | 第42-47页 |
| 5.1 银行账户经济价值的利率风险 | 第42页 |
| 5.2 农商银行银行账户经济价值的利率风险 | 第42-46页 |
| 5.2.1 银行账户经济价值的标准久期分析方法 | 第42-43页 |
| 5.2.2 农商银行银行账户经济价值的利率风险——标准久期分析 | 第43-45页 |
| 5.2.3 农商银行银行账户经济价值的利率风险——凸度修正的标准久期分析 | 第45-46页 |
| 本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 农商银行银行账户利率风险管理建议 | 第47-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 6.1.1 我国农商银行需加强银行账户利率风险管理 | 第47页 |
| 6.1.2 我国农商银行银行账户利率风险管理尚不完善 | 第47页 |
| 6.1.3 ZJG农商银行和GC农商银行银行账户利率风险的表现 | 第47-48页 |
| 6.2 农商银行银行账户利率风险管理的政策建议 | 第48-50页 |
| 6.2.1 建立银行账户利率风险管理体系 | 第48页 |
| 6.2.2 业务发展方面建议 | 第48-49页 |
| 6.2.3 对监管当局的建议 | 第49-50页 |
| 6.3 局限性和研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
