| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第17-18页 |
| 1.5 论文的主要内容 | 第18-20页 |
| 第二章 影子银行：内涵、发展历程和中外比较 | 第20-30页 |
| 2.1 我国影子银行体系的内涵 | 第20-23页 |
| 2.1.1 我国影子银行体系的定义 | 第20-21页 |
| 2.1.2 我国影子银行体系的功能 | 第21-23页 |
| 2.2 我国影子银行的发展历程 | 第23-28页 |
| 2.2.1 银行理财市场的发展历程 | 第23-25页 |
| 2.2.2 其他影子银行产品的发展历程 | 第25-28页 |
| 2.3 中外影子银行体系的比较 | 第28-30页 |
| 第三章 影子银行与货币政策有效性：理论分析 | 第30-40页 |
| 3.1 货币政策传导机制概述 | 第30-33页 |
| 3.1.1 利率传导渠道理论 | 第30-31页 |
| 3.1.2 资产价格传导理论 | 第31-32页 |
| 3.1.3 信贷传导渠道理论 | 第32-33页 |
| 3.2 基于修正的IS-LM模型的影子银行与货币政策有效性研究 | 第33-40页 |
| 3.2.1 理论模型 | 第34-38页 |
| 3.2.2 主要结论 | 第38-40页 |
| 第四章 基于SVAR的影子银行与货币政策有效性研究 | 第40-52页 |
| 4.1 变量设置和样本选择 | 第40-44页 |
| 4.1.1 货币政策有效性的衡量 | 第40-42页 |
| 4.1.2 影子银行发展状况的衡量 | 第42-43页 |
| 4.1.3 实证研究样本选择 | 第43-44页 |
| 4.2 模型设定 | 第44-45页 |
| 4.3 实证分析 | 第45-52页 |
| 4.3.1 模型检验 | 第45-48页 |
| 4.3.2 脉冲响应函数分析 | 第48-52页 |
| 第五章 主要结论和对策 | 第52-56页 |
| 5.1 主要结论 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |