股票组合对冲汇率风险的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献研究状况 | 第9-13页 |
| 1.3 主要内容和研究框架 | 第13-14页 |
| 1.4 本文主要创新 | 第14-15页 |
| 第2章 股票市场与汇率市场的研究概述 | 第15-23页 |
| 2.1 股票市场与外汇市场相互影响的理论基础 | 第15-16页 |
| 2.2 汇率与股价之间的传导机制 | 第16-18页 |
| 2.2.1 汇率对股价的传导机制 | 第16-17页 |
| 2.2.2 股价对汇率的传导机制 | 第17-18页 |
| 2.3 浮动汇率制度下的汇率风险 | 第18-21页 |
| 2.3.1 浮动汇率制度 | 第18页 |
| 2.3.2 汇率风险 | 第18-19页 |
| 2.3.3 影响汇率的主要因素 | 第19-20页 |
| 2.3.4 汇率风险管理 | 第20-21页 |
| 2.4 一种利用股票组合对冲汇率风险的方式 | 第21-23页 |
| 第3章 研究方法 | 第23-29页 |
| 3.1 单位根检验与格兰杰因果 | 第23-25页 |
| 3.2 VAR-MGARCH-BEKK模型 | 第25-26页 |
| 3.3 lasso-LAR方法 | 第26-29页 |
| 第4章 数据来源与实证分析 | 第29-54页 |
| 4.1 样本数据的选择与来源 | 第29页 |
| 4.2 股票市场与汇率市场的实证 | 第29-32页 |
| 4.3 国内股票组合资产对冲汇率风险的效果研究 | 第32-54页 |
| 第5章 结论、不足和展望 | 第54-56页 |
| 5.1 结论 | 第54页 |
| 5.2 不足之处 | 第54-55页 |
| 5.3 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
