引入投资者情绪的上证指数预测模型实证研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-12页 |
| 1.2 主要内容和全文结构 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 论文创新之处 | 第14-16页 |
| 2 国内外文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 股价波动规律及其影响因素 | 第16-18页 |
| 2.2 投资者情绪与股价波动 | 第18-21页 |
| 2.3 关于股价指数预测 | 第21-22页 |
| 2.4 文献总结 | 第22-23页 |
| 3 指标体系的选取及预测模型的构建 | 第23-30页 |
| 3.1 指标体系的选取 | 第23-24页 |
| 3.2 模型权重的确定 | 第24-27页 |
| 3.2.1 格兰杰因果检验 | 第24-25页 |
| 3.2.2 向量自回归基本模型 | 第25-26页 |
| 3.2.3 VAR模型的方差分解 | 第26-27页 |
| 3.2.4 VAR模型的脉冲响应函数 | 第27页 |
| 3.2.5 模型权重的确定 | 第27页 |
| 3.3 线性因子分析法 | 第27-28页 |
| 3.4 预测模型的构建 | 第28-30页 |
| 4 上证指数预测模型的实证研究 | 第30-56页 |
| 4.1 样本数据的处理 | 第30页 |
| 4.2 投资者情绪综合指标的构建 | 第30-33页 |
| 4.3 单位根检验 | 第33-34页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第34-36页 |
| 4.5 方差分解 | 第36-37页 |
| 4.6 脉冲响应函数 | 第37-40页 |
| 4.7 上证指数的回测模拟 | 第40-42页 |
| 4.8 不同市态下上证指数预测模型研究 | 第42-56页 |
| 4.8.1 牛市状态下上证指数预测模型研究 | 第42-48页 |
| 4.8.2 熊市状态下上证指数预测模型研究 | 第48-56页 |
| 5 结论与建议 | 第56-60页 |
| 5.1 结论与建议 | 第56-58页 |
| 5.2 后续研究展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
