| 学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第7页 |
| 1.2 研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第8-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-19页 |
| 2.1 基本概念 | 第11-14页 |
| 2.2 基本理论 | 第14-19页 |
| 第三章 Heston模型下带有CIR利率的动态投资组合 | 第19-29页 |
| 3.1 模型 | 第19-20页 |
| 3.2 最优控制问题 | 第20-22页 |
| 3.3 对于最优问题的解 | 第22-26页 |
| 3.4 数值算例 | 第26-28页 |
| 3.5 小结 | 第28-29页 |
| 第四章 随机利率和随机波动率下基于HARA效用准则的养老金投资问题 | 第29-43页 |
| 4.1 模型 | 第29-30页 |
| 4.2 最优控制问题 | 第30-34页 |
| 4.3 关于HARA效用的最优投资策略 | 第34-42页 |
| 4.4 小结 | 第42-43页 |
| 第五章 总结与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 发表文章目录 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |