| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第15-45页 |
| 1.1 研究的背景、意义和目的 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究的背景、意义 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究的目的 | 第16-17页 |
| 1.2 基本概念辨析 | 第17-26页 |
| 1.2.1 内幕交易 | 第17-20页 |
| 1.2.2 知情交易 | 第20-24页 |
| 1.2.3 管制与内幕交易管制 | 第24-25页 |
| 1.2.4 交易者行为 | 第25-26页 |
| 1.3 相关研究综述与评析 | 第26-39页 |
| 1.3.1 内幕交易是否需要管制以及管制的有效性 | 第26-29页 |
| 1.3.2 内幕交易识别与知情交易测度 | 第29-32页 |
| 1.3.3 内幕交易者交易策略行为与中小投资者交易行为 | 第32-35页 |
| 1.3.4 中国证券市场内幕交易管制研究现状及存在的问题 | 第35-37页 |
| 1.3.5 现有研究争议存在的原因与本文研究方向 | 第37-39页 |
| 1.4 本文主要内容与创新之处 | 第39-44页 |
| 1.4.1 论文研究的主要内容 | 第39-40页 |
| 1.4.2 研究思路和结构安排 | 第40-42页 |
| 1.4.3 研究方法和创新点 | 第42-44页 |
| 1.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 2 相关基础理论和方法概述 | 第45-59页 |
| 2.1 法经济学 | 第45-50页 |
| 2.1.1 法经济学的产生与发展 | 第45-46页 |
| 2.1.2 法经济学分析基础与基本假设 | 第46-49页 |
| 2.1.3 法经济学分析理论框架 | 第49-50页 |
| 2.2 贝叶斯推断与仿射信号结构 | 第50-53页 |
| 2.2.1 信号结构与贝叶斯推断 | 第50-51页 |
| 2.2.2 正态分布和仿射信号结构 | 第51-53页 |
| 2.2.3 理性预期均衡 | 第53页 |
| 2.3 金融市场微观结构 | 第53-58页 |
| 2.3.1 金融市场微观结构产生与研究范围 | 第53-55页 |
| 2.3.2 金融市场微观结构基本内容 | 第55-57页 |
| 2.3.3 金融市场微观结构研究 | 第57-58页 |
| 2.4 对相关基础理论和方法选择的一点说明 | 第58-59页 |
| 3 基于法经济学视角的内幕交易管制研究 | 第59-72页 |
| 3.1 内幕交易管制法内容与管制实现方式 | 第59-61页 |
| 3.1.1 内幕交易管制法的内容 | 第59-60页 |
| 3.1.2 内幕交易管制法的实现方式 | 第60-61页 |
| 3.2 基于法经济学的内幕交易管制成本效益分析 | 第61-67页 |
| 3.2.1 内幕交易管制研究中经济学与法学的结合 | 第61-62页 |
| 3.2.2 内幕交易管制的法经济学分析框架 | 第62-63页 |
| 3.2.3 内幕交易管制法的成本效益分析 | 第63-65页 |
| 3.2.4 内幕交易行为多样性与管制实现方式的选择 | 第65-67页 |
| 3.3 内幕交易监管技术手段提高与管制困境 | 第67-70页 |
| 3.3.1 技术手段提高对管制效率的提升与局限性 | 第67-68页 |
| 3.3.2 证监会大数据分析系统应用效果—来自证监会处罚数据的证明 | 第68-70页 |
| 3.4 本章小结 | 第70-72页 |
| 4 内幕交易间接管制及其基础分析框架 | 第72-90页 |
| 4.1 内幕交易间接管制 | 第72-80页 |
| 4.1.1 内幕交易间接管制含义及其目标 | 第72-74页 |
| 4.1.2 内幕交易间接管制法及其成本效益分析 | 第74-77页 |
| 4.1.3 内幕交易间接管制与直接管制的关系 | 第77-78页 |
| 4.1.4 内幕交易间接管制与市场交易机制设计的区别与联系 | 第78-80页 |
| 4.2 内幕交易间接管制基础分析框架 | 第80-85页 |
| 4.2.1 构建内幕交易间接管制基础分析框架的意义 | 第80-81页 |
| 4.2.2 内幕交易间接管制基础分析框架 | 第81-83页 |
| 4.2.3 内幕交易间接管制基础分析框架涵盖的相关问题 | 第83-84页 |
| 4.2.4 本文基于基础分析框架的研究范围 | 第84-85页 |
| 4.3 基于基础分析框架的市场质量参数与内幕交易管制福利评价 | 第85-89页 |
| 4.3.1 市场质量参数 | 第86-87页 |
| 4.3.2 中国证券市场内幕交易管制福利评价体系构建 | 第87-89页 |
| 4.4 本章小结 | 第89-90页 |
| 5 内幕交易者隐蔽交易行为实证研究与管制建议 | 第90-103页 |
| 5.1 基于基础分析框架的隐蔽交易行为分析和研究假设 | 第90-94页 |
| 5.1.1 内幕交易者隐蔽交易行为分析 | 第90-91页 |
| 5.1.2 研究假设 | 第91-94页 |
| 5.2 数据来源与研究方法 | 第94-96页 |
| 5.2.1 数据来源及处理 | 第94-95页 |
| 5.2.2 研究方法 | 第95-96页 |
| 5.3 实证结果与分析 | 第96-99页 |
| 5.3.1 描述性统计 | 第96页 |
| 5.3.2 内幕交易者是否存在隐蔽交易行为检验 | 第96-97页 |
| 5.3.3 不同类型内幕交易者隐蔽交易行为一致性检验 | 第97-98页 |
| 5.3.4 内幕交易者隐蔽交易行为影响因素检验 | 第98-99页 |
| 5.3.5 研究结论与管制建议 | 第99页 |
| 5.4 进一步的思考:内幕交易事前管制的实现方式 | 第99-102页 |
| 5.4.1 知情交易概率与内幕交易事前管制 | 第100-101页 |
| 5.4.2 内幕交易其他事前管制的实现方式 | 第101-102页 |
| 5.5 本章小结 | 第102-103页 |
| 6 内幕交易者添加噪音策略行为实证研究与管制建议 | 第103-116页 |
| 6.1 中国证券市场"内幕操纵"行为 | 第103-105页 |
| 6.1.1 证券市场"内幕操纵"行为一般过程 | 第103-104页 |
| 6.1.2 "内幕操纵"过程中的信息优势分析 | 第104-105页 |
| 6.2 基于基础分析框架的"内幕操纵"行为分析与研究假设 | 第105-110页 |
| 6.2.1 "内幕操纵"行为分析 | 第106-107页 |
| 6.2.2 研究假设 | 第107-109页 |
| 6.2.3 数据来源及研究方法 | 第109-110页 |
| 6.3 实证研究结果与分析 | 第110-114页 |
| 6.3.1 内幕交易者添加噪声策略收益检验 | 第110-111页 |
| 6.3.2 不同类型内幕交易者的噪声交易策略一致性检验 | 第111页 |
| 6.3.3 噪声交易策略影响因素检验 | 第111-112页 |
| 6.3.4 聚类分析 | 第112-114页 |
| 6.3.5 研究结论与管制建议 | 第114页 |
| 6.4 本章小结 | 第114-116页 |
| 7 沪深股市中小投资者"内幕交易偏好"行为研究 | 第116-137页 |
| 7.1 沪深股市中小投资者"内幕交易偏好"行为 | 第116-120页 |
| 7.1.1 沪深股市结构特征 | 第116-118页 |
| 7.1.2 沪深股市中小投资者获利方式及行为选择 | 第118-120页 |
| 7.2 基于基础分析框架的中小投资者"内幕交易偏好"行为研究 | 第120-124页 |
| 7.2.1 "羊群效应"的涵义 | 第120页 |
| 7.2.2 基础分析框架与"羊群效应"内在联系 | 第120-121页 |
| 7.2.3 中小投资者"内幕交易偏好"行为解析 | 第121-124页 |
| 7.3 中小投资者投资行为及偏好调查问卷分析 | 第124-134页 |
| 7.3.1 调查对象、数据收集与分析方法、调查内容设计 | 第125页 |
| 7.3.2 描述性统计 | 第125-130页 |
| 7.3.3 数据分析 | 第130-133页 |
| 7.3.4 研究结论 | 第133-134页 |
| 7.4 中小投资者保护政策建议与中小投资者投资行为建议 | 第134-135页 |
| 7.4.1 完善证券市场监管环境,保护中小投资者利益 | 第134-135页 |
| 7.4.2 中小投资者投资行为建议 | 第135页 |
| 7.5 本章小结 | 第135-137页 |
| 8 并购重组中内幕交易者行为研究与管制建议 | 第137-149页 |
| 8.1 证券市场并购重组中的内幕交易 | 第137-142页 |
| 8.1.1 并购重组中的内幕交易 | 第137-139页 |
| 8.1.2 基于基础分析框架的并购中内幕交易行为及市场环境分析 | 第139-142页 |
| 8.2 并购重组中内幕信息控制:以河北钢铁为例 | 第142-145页 |
| 8.2.1 重组过程 | 第142-143页 |
| 8.2.2 合理有序的重组规划 | 第143-144页 |
| 8.2.3 股权结构与内幕交易防范 | 第144-145页 |
| 8.2.4 案例启示 | 第145页 |
| 8.3 并购重组法规存在的问题及管制建议 | 第145-148页 |
| 8.3.1 并购重组中现行主要法规 | 第145-146页 |
| 8.3.2 并购重组中现行法规存在的问题 | 第146-147页 |
| 8.3.3 重组法规的管制建议 | 第147-148页 |
| 8.4 本章小结 | 第148-149页 |
| 9 结论与展望 | 第149-152页 |
| 9.1 本文结论 | 第149-150页 |
| 9.2 研究不足 | 第150-151页 |
| 9.3 未来研究展望 | 第151-152页 |
| 致谢 | 第152-153页 |
| 参考文献 | 第153-164页 |
| 附录A:中小投资者投资行为及偏好调查问卷 | 第164-167页 |
| 附录B:攻读博士学位期间发表的论文和出版著作情况 | 第167页 |
