| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-10页 |
| 2 文献回顾 | 第10-15页 |
| ·资产配置与消费选择领域代表性文献 | 第10-11页 |
| ·资产收益与市场不确定性问题 | 第11-12页 |
| ·代表性投资者选择问题 | 第12-15页 |
| 3 模型假定、求解、分析与模拟 | 第15-51页 |
| ·模型基本假定 | 第15-18页 |
| ·幂函数效用函数投资者的相关问题 | 第18-31页 |
| ·鞅方法(martingale method) | 第19-20页 |
| ·最优解 | 第20-23页 |
| ·数值分析 | 第23-31页 |
| ·Epstein-Zin偏好投资者的最优资产配置及最优消费选择 | 第31-39页 |
| ·消费习惯养成的投资者的最优资产配置和最优消费选择 | 第39-51页 |
| ·基本假定与最优解 | 第39-42页 |
| ·数值分析 | 第42-51页 |
| 4 相关结果之间的比较分析 | 第51-55页 |
| 5 结论、意义与进一步研究方向 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-66页 |