我国白银现货价格与期货关系的实证分析
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·论文的创新 | 第10页 |
| ·论文的不足 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-16页 |
| 第三章 国内外白银市场的概况 | 第16-24页 |
| ·国际白银市场的概况 | 第16-17页 |
| ·国内白银市场的概况 | 第17-24页 |
| ·我国白银资源的分布 | 第17-19页 |
| ·我国白银生产状况 | 第19页 |
| ·我国白银消费与贸易状况 | 第19-22页 |
| ·白银市场的交易状况 | 第22-24页 |
| 第四章 现货价格与期货价格关系的理论基础 | 第24-28页 |
| ·期货市场的价格发现功能 | 第24-25页 |
| ·期货价格发现功能的特点 | 第24-25页 |
| ·期货价格发现形成的原因 | 第25页 |
| ·现货价格与期货价格的联系 | 第25-27页 |
| ·现货价格与期货价格的区别 | 第27-28页 |
| 第五章 实证过程 | 第28-41页 |
| ·研究方法 | 第28-31页 |
| ·ADF单位根检验 | 第28-29页 |
| ·Johansen协整检验 | 第29-30页 |
| ·EG两步法检验 | 第30页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第30-31页 |
| ·数据的采集以及基本统计 | 第31-33页 |
| ·白银现货与白银期货价格关系检验 | 第33-40页 |
| ·平稳性检测 | 第33-36页 |
| ·向量自回归模型检验 | 第36-37页 |
| ·协整检验 | 第37-38页 |
| ·误差修正模型（ECM） | 第38-39页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| ·实证小结及原因分析 | 第40-41页 |
| ·实证小结 | 第40页 |
| ·原因分析 | 第40-41页 |
| 第六章 结语 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
