基于压力测试的商业银行流动性风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-13页 |
| ·选题的背景 | 第11-12页 |
| ·选题的意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-21页 |
| ·国外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-21页 |
| ·论文的研究内容、思路与方法 | 第21-23页 |
| ·主要内容及总体思路 | 第21-22页 |
| ·主要研究方法 | 第22-23页 |
| ·论文创新之处 | 第23-24页 |
| 第2章 商业银行的流动性情况及风险分析 | 第24-39页 |
| ·商业银行的流动性情况分析 | 第24-31页 |
| ·流动性概况分析 | 第24-25页 |
| ·资产情况分析 | 第25-26页 |
| ·贷款期限结构分析 | 第26-28页 |
| ·负债情况分析 | 第28-29页 |
| ·存款期限结构分析 | 第29-31页 |
| ·商业银行流动性风险的指标分析 | 第31-33页 |
| ·超额准备金率分析 | 第31-32页 |
| ·存贷比分析 | 第32-33页 |
| ·商业银行潜在的流动性风险分析 | 第33-38页 |
| ·宏观层面分析 | 第35-36页 |
| ·微观层面分析 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 商业银行流动性风险评估模型的构建 | 第39-59页 |
| ·商业银行流动性风险的影响因素分析 | 第39-44页 |
| ·内部影响因素分析 | 第39-42页 |
| ·外部影响因素分析 | 第42-44页 |
| ·流动性风险评估模型变量的筛选 | 第44-49页 |
| ·变量释义 | 第44-46页 |
| ·灰色关联度分析 | 第46-49页 |
| ·流动性风险评估模型的构建过程 | 第49-55页 |
| ·变量的选取和模型的构建 | 第49-50页 |
| ·实证分析过程 | 第50-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-58页 |
| ·三类商业银行评估模型的相同点分析 | 第55-56页 |
| ·三类商业银行评估模型的不同点分析 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第4章 商业银行的流动性风险压力测试 | 第59-69页 |
| ·压力测试的基本原理 | 第59-60页 |
| ·压力测试概述 | 第59页 |
| ·压力测试方法 | 第59-60页 |
| ·压力测试流程 | 第60页 |
| ·压力测试的实践情况分析 | 第60-64页 |
| ·国外实践情况分析 | 第60-62页 |
| ·国内实践情况分析 | 第62-64页 |
| ·商业银行流动性风险压力测试的执行过程 | 第64-68页 |
| ·情景设定 | 第64-65页 |
| ·风险因子冲击 | 第65-67页 |
| ·压力测试结果分析 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第5章 商业银行流动性风险管理的建议 | 第69-74页 |
| ·宏观建议 | 第69-71页 |
| ·提高货币政策调整的合理性 | 第69-70页 |
| ·严格监控各项流动性指标 | 第70-71页 |
| ·微观建议 | 第71-73页 |
| ·加强存贷款风险管理 | 第71-72页 |
| ·提升金融创新能力 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 结论 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-81页 |
| 附录A | 第81-82页 |
| 附录B | 第82-83页 |
