基于破产模型的巨灾风险可保边界研究--以我国洪水灾害为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·国内研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·文章结构 | 第14-16页 |
| ·创新点与不足 | 第16-17页 |
| 2 巨灾风险损失理论 | 第17-26页 |
| ·巨灾风险概述 | 第17-19页 |
| ·巨灾风险的基本特性 | 第19-22页 |
| ·损失发生的低概率性 | 第19-21页 |
| ·损失的巨大性 | 第21-22页 |
| ·巨灾风险损失函数 | 第22-26页 |
| ·POT模型 | 第23-25页 |
| ·GPD的特殊分布形式 | 第25-26页 |
| 3 巨灾风险可保性分析 | 第26-35页 |
| ·风险可保性 | 第26-28页 |
| ·传统风险可保条件 | 第26-27页 |
| ·传统可保风险的现实局限性 | 第27-28页 |
| ·巨灾风险可保条件探讨 | 第28-31页 |
| ·巨灾风险可保的理论基础 | 第28-29页 |
| ·影响巨灾风险可保的理论因素 | 第29-31页 |
| ·巨灾风险可保边界的影响因素 | 第31-35页 |
| ·巨灾风险固有因素 | 第31-33页 |
| ·保险人自身因素 | 第33-35页 |
| 4 巨灾风险可保边界的理论推导 | 第35-47页 |
| ·由LUNDBERG不等式推导可保边界 | 第35-39页 |
| ·由破产概率模型推导可保边界 | 第39-44页 |
| ·Gerber-Shiu函数 | 第39-40页 |
| ·存在巨灾风险的破产模型 | 第40-42页 |
| ·巨灾风险可保边界 | 第42-44页 |
| ·巨灾风险可保边界的拓展 | 第44-47页 |
| 5 我国洪水巨灾经济损失的数值分析 | 第47-54页 |
| ·损失分布函数 | 第47-51页 |
| ·数据描述 | 第47-48页 |
| ·损失分布拟合 | 第48-50页 |
| ·超额损失分布 | 第50-51页 |
| ·我国洪水巨灾可保边界函数 | 第51-54页 |
| 6 文章结论及展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
