利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究--以湖北某银行为例
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 一、绪论 | 第12-22页 |
| (一) 选题背景及研究意义 | 第12-14页 |
| 1. 选题背景 | 第12-13页 |
| 2. 研究意义 | 第13-14页 |
| (二) 国内外文献综述 | 第14-20页 |
| 1. 商业银行利率风险的识别的研究 | 第14-15页 |
| 2. 商业银行利率风险的度量研究 | 第15-17页 |
| 3. 商业银行利率风险管理的研究 | 第17-19页 |
| 4. 国内外研究述评 | 第19-20页 |
| (三) 研究内容及可能的创新与不足 | 第20-22页 |
| 1. 研究内容 | 第20页 |
| 2. 可能的创新与不足之处 | 第20-22页 |
| 二、我国商业银行利率风险分析 | 第22-30页 |
| (一) 利率风险的内涵 | 第22页 |
| (二) 利率市场化背景下我国商业银行利率风险状况 | 第22-30页 |
| 1. 我国商业银行恒久性风险分析 | 第23-26页 |
| 2. 我国商业银行阶段性风险作用途径 | 第26-30页 |
| 三、利率风险度量及管理在我国商业银行的运用 | 第30-41页 |
| (一) 商业银行常用的利率风险度量方法 | 第30-36页 |
| 1. 缺口分析 | 第30-31页 |
| 2. 持续期分析 | 第31-33页 |
| 3. 在险价值(vaR)分析 | 第33-34页 |
| 4. 压力测试分析 | 第34-36页 |
| (二) 商业银行利率风险管理的借鉴 | 第36-41页 |
| 1. 表内管理 | 第37-38页 |
| 2. 表外管理 | 第38-40页 |
| 3. 资产证券化 | 第40-41页 |
| 四、湖北某银行利率风险的实证研究 | 第41-50页 |
| (一) 方法的选择与模型的改进 | 第41-43页 |
| 1. 方法的选择 | 第41-42页 |
| 2. 模型的改进 | 第42-43页 |
| (二) 样本数据的选取 | 第43页 |
| (三) 湖北某银行利率风险的压力测试 | 第43-50页 |
| 1. 情景构建 | 第43-44页 |
| 2. 情景分析 | 第44-50页 |
| 五、结论与政策建议 | 第50-54页 |
| (一) 结论 | 第50-51页 |
| (二) 政策建议 | 第51-54页 |
| 1. 加强利率风险的识别 | 第51页 |
| 2. 增强浮动利率下风险定价能力 | 第51-52页 |
| 3. 灵活运用表内管理策略 | 第52页 |
| 4. 优化经营业务结构比例 | 第52页 |
| 5. 提高金融创新能力 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
