股价跳—扩散过程的参数估计
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的背景与问题的提出 | 第9-11页 |
| ·研究的目的与意义 | 第11页 |
| ·研究的内容、方法与技术路线 | 第11-13页 |
| ·研究内容和方法 | 第11-13页 |
| ·技术路线 | 第13页 |
| ·研究的新意与主要贡献 | 第13-14页 |
| ·研究的框架 | 第14-16页 |
| 第2章 Possion 跳—扩散模型 | 第16-22页 |
| ·布朗运动 | 第16-19页 |
| ·布朗运动理论 | 第16-18页 |
| ·服从布朗运动的标的资产价格变化过程 | 第18-19页 |
| ·泊松过程 | 第19-20页 |
| ·Possion 跳—扩散模型 | 第20-22页 |
| 第3章 服从跳-扩散过程股价波动模型的参数估计 | 第22-31页 |
| ·参数估计方法 | 第22-25页 |
| ·有序聚类-最优分割法 | 第22-24页 |
| ·矩估计 | 第24-25页 |
| ·蒙特卡罗模拟检验 | 第25-27页 |
| ·蒙特卡罗方法的基本原理及思想 | 第26页 |
| ·蒙特卡罗模拟主要步骤 | 第26页 |
| ·蒙特卡罗模拟评判标准 | 第26-27页 |
| ·跳扩散过程参数的估计 | 第27-31页 |
| ·跳与扩散判别 | 第27页 |
| ·参数估计量 | 第27-30页 |
| ·蒙特卡罗模拟流程图 | 第30-31页 |
| 第4章 实证分析 | 第31-39页 |
| ·沪深 300 指数波动模型参数估计实证研究 | 第31-33页 |
| ·数据来源 | 第31页 |
| ·实证模型 | 第31-32页 |
| ·参数估计结果 | 第32-33页 |
| ·参数估计的蒙特卡罗模拟检验 | 第33-36页 |
| ·基本步骤 | 第33-36页 |
| ·实证结果分析 | 第36-37页 |
| ·预测 | 第37-39页 |
| 第5章 结论与建议 | 第39-41页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| ·建议 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
